作者konyatsukino (break your style)
看板Option
标题[心得] 组合单笔记3
时间Tue Sep 16 16:46:06 2008
上周组一组看空经典组合单
buy 6300 put, sell 6000 put
sell 6300 call, buy 6600 call
最大获利330点,最大损失270点
这周几乎已经接近完全获利
但若是害怕行情在结算前大幅反转,吃掉获利
可以用蝶式价差来锁利扩大
以我的单为例
今天在买权组蝶式价差
sell 6100 callx2
buy 5900 call, buy 6300 call
此时因为已近结算,几乎没有什麽成本
最大损失为24点,最大获利为176点(但还是需要保证金一万元)
用蝶式价差来配合看空经典组合单的用意是
明後天若是维持跌势,结算在5900以下(机率应该最大)
两组组合单一共赚(330-24)点
但若是明後天突然拉高 甚至拉高结算时
结算价在5924与6000点间,每涨一点多赚一点
最大获利为(330+76)
若甚至涨到6000点以上,但在6100点以下
仍是最大获利(330+76)
涨至6100以上,获利才会开始递减(每涨一点损失两点)
采用蝶式保护经典组合单获利的逻辑是
今天平仓获利了结,只有约14000元
无法尽得最大获利16500(330点),差了2500元
有的版友会觉得没差两千元,直接平仓就好
但若是采蝶式收尾,花费成本不过24点(1200元)
比直接平仓的成本还小
又有5924到6100多赚76点的机会
既不怕跌,也不怕涨,倘若真赚到330+76点(20300元)
与直接平仓的14000元,多赚45%
45%不能算不小
价差组合单(经典组合单)最常遇到的问题是究竟该不该趁势获利了结
但又害怕行情继续走,少了最大获利的那一段利润
此时站在时空环境已不同的点位上(错价)
利用蝶式锁利扩大,甚至再次以小搏大
会是不错的後着
一些想法 仅供参考
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◆ From: 125.230.4.105
1F：推 xnow:推，用蝶式收尾 09/16 16:58
2F：推 ryanildp:(笔记) 09/16 16:59
3F：→ kkabcd:有神...快推~~ 09/16 16:59
4F：推 idleidle:推!! 09/16 17:20
5F：推 cobrasgo:强者 09/16 17:26
6F：→ hremit:话说回来 都接近完全获利了 直接平掉不是更简单.... 09/16 19:17
7F：→ happiness2:楼上有在看文章嘛？人家不是把不平掉的原因写出来了 09/16 20:10
8F：推 skyivan:推一个!清楚简单 09/16 21:31
9F：推 yuekun:平掉不划算吧 09/17 09:43