※ 引述《newred (NG尼)》之铭言： : 卖出call、卖出put : MAXIMUM(卖出call之保证金，卖出put之保证金)＋保证金较低方之权利金市值 : http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm : 再不会算就可以打包了 XD : ※ 引述《fantasymike (我要赚学费)》之铭言： : : 1. 问题类别: 选择权保证金算法 : : 2. 问题描述: : : 如果我在今天采勒式卖出 5700P at 111 + 6300C at 123 : : 请问保证金会如何收取 : : 烦请有经验的老手回答 感恩~~~ 好人做到底～顺便赚P币 http://www.taifex.com.tw/chinese/5/5_2_4_3.htm 卖方保证金算法 1. 先查出保证金A值和B值 http://www.taifex.com.tw/chinese/5/5_2_1.asp 目前A值的原始/维持/结算 是 21,000/16,000/15,000 换算成点数 420/320/300 B值的原始/维持/结算 是 11,000/ 8,000/ 8,000 换算成点数 220/160/160 2. 计算方式 权利金市值＋MAXIMUM (A值-价外值, B值) : 这个值是要能顺利下单最少要有的钱 下单後可以收到权利金，因此刚下完单後， 会被保留的保证金会是 MAXIMUM (A值-价外值, B值) + (市值 - 收到的权力金) 如果余额不够，可下单余额就会变负值... 和原始保证金加起来至少要维持在维持保证金以上 如果市值比收到的权力金低，就会退钱给你 3. 计算实例 a. 在6101 sell 5200P，市价25，价外值 6101 - 5200 = 901 要下单至少帐户余额要 MAX(420 - 901, 220) + 25 = 245 = NT$12250 下单後会被扣住的保证金约 220点 + (市价 - 25) = NT$11,000 + NT$50 x (市值-25) b. 在6101 sell 6000C，市价302，价内 要下单至少帐户余额要 MAX(300 - (0), 220) + 302 = 602 = NT$30,100 下单後会被扣住的保证金约 300点 + (市价 - 302) = NT$15000 + NT$50 x (市值-302) c. 这种情况下卖勒式，需要的余额 602 + 25 = 627 = NT$31,350 下单後会被扣住的保证金约 627 + ((52P市值+60C市值) - (25 + 302)) = NT$31,350 + NT$50x((52P市值+60C市值) - (25 + 302)) 应该就这样算吧，有错误欢迎指正... btw 价外值应该是用现货的指数去算 -- Money can't buy happiness but it can buy performance --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.109.98.249 ※ 编辑: ASKA 来自: 140.109.98.249 (09/26 01:19) ※ 编辑: ASKA 来自: 140.109.98.249 (09/26 01:21)