作者jack323 (期货&选择权)
看板Option
标题[闲聊]97-09-30 OI简表
时间Tue Sep 30 19:17:47 2008
价平5档内 未平仓量前二名
较前日增减
1买权 6100 未平仓+18444口 (+5108)
2买权 6000 未平仓+14307口 (+5837)
97/09/30 期指0810收盘 5549 (-320)
1卖权 5200 未平仓+25373口 (+1991)
2卖权 5300 未平仓+24383口 (+822)
Put/Call比(总量) = 75% (%)
Put/Call比(未平仓) = 49% (%)
简单用法：
OI=未平仓量
这是属於收盘後资讯，简单的看把收盘价夹在中间，上面
买权OI集结区视为短压，下方卖权OI集结区视为短撑，属
於市场交易过後的现况，"""""无主观预测的成份"""""。
p/c比(总量)卖权总量/买权总量小於1(100%)卖权总量较买权少 由此类推= >的情况。
心得：
put又要准备不够用了吗?!真该稍微修正一下开放的档数~~^^
今早一开盘想必又断了一堆出去..有朋友甚至断到overloss的@@
啧啧 最近波动大保证金不够厚的.还是冲掉较保险~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.176.68
1F：推 yusf:卖方嘎嘎叫盘..... 09/30 19:36
2F：→ dianna72:现货空不到 全跑来期权 09/30 19:46
3F：推 zxooz:推推 最近波动大保证金不够厚的.还是冲掉较保险~ 09/30 19:48