作者Aspirinman (富足人生俱乐部)
看板Option
标题[心得] 选择权和期货之涨跌点数计算法
时间Mon Oct 13 10:19:20 2008
由期交所网页上所公告的规则是
http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_1.htm
期货－涨跌幅限制：最大涨跌幅限制为前一营业日结算价上下7%
http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_5.htm
选择权－涨跌幅限制：权利金每日最大涨跌点数以前一营业日
台湾证券交易所发行量加权股价指数收盘价之7%为限
台指期九月份契约上周四结算价为 5062
涨幅限制为 7 % 跌幅限制更改为 3.5 %
5062 × 7 % = 354.34 5062 × 3.5 % = 177.17
所以今日九月台指期之涨跌区间为 4885 ～ 5416
加权指数上周四收盘价为5130.71
今日选择权涨跌幅限制皆为 7 %
5130.71 × 7 % = 359.1497
但是选择权另一项限制是
http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_5.htm
权利金报价单位－
● 报价未满10点：0.1点
● 报价10点以上，未满50点：0.5点
● 报价50点以上，未满500点：1点
● 报价500点以上，未满1,000点：5点
● 报价1,000点以上：10点
所以以11月选择权为例
今日的涨跌停分别是(结算价为上周四之结算价)
类别 履约价 结算价 涨停 跌停
CALL 4800 480 835 120
CALL 4900 448 805 88
CALL 5000 389 745 29.5
CALL 5100 305 660 0.1
CALL 5200 258 615 0.1
CALL 5300 215 570 0.1
CALL 5400 179 535 0.1
CALL 5500 146 505 0.1
CALL 5600 117 476 0.1
类别 履约价 结算价 涨停 跌停
PUT 4800 254 610 0.1
PUT 4900 294 650 0.1
PUT 5000 332 690 0.1
PUT 5100 380 735 20.5
PUT 5200 432 790 72
PUT 5300 485 840 125
PUT 5400 560 915 200
PUT 5500 640 995 280
PUT 5600 665 1020 305
在特别的日子顺便复习一下交易规则
希望可以帮助到大家
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