作者nic3434111 (黑色星期五)
看板Option
标题Re: [问题] 期货开低 买权卖权反而
时间Sat Oct 18 07:46:03 2008
※ 引述《harry901 (forcing to A cup)》之铭言：
: 1. 问题类别:
: 期货开低 但买权涨 卖权反而跌
: 2. 问题描述:
: 这代表什麽意思? 怎麽会这样?
如果你把那天C-P的价位
C5500-P5500~算出来应该将近-700多~~
再用5500+(-700多)~47XX~这应该16号的合理价
因为有限制3.5%所以16号只到49XX
这时如果美国开平盘或跌~P会赚翻
但没料到美股大涨~~
所以台湾只补跌一点~
当昨天49XX~~代表是涨1百多点~~!
别的解释是因为後期大家都看涨~所以忍痛杀出P
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.121.77.204
1F：推 shiu8888:请问为什麽要用5500？用5200或4800可以吗？ 10/18 09:32
2F：推 newred:这部分关於call put parity的关系实在太酷了 10/18 09:40
3F：→ newred:可以呀~算起来都差不多 10/18 09:42
4F：→ newred:因为涨跌幅的限制造成时间价值的扭曲~不过我猜多出来的套利 10/18 09:44
5F：推 newred:空间加上其风险的话~其实应该算是合理的...市场是公平的 10/18 09:47
6F：推 Epstein:所以...这就是所谓的"合成期货"吗？ 10/19 08:10