作者tequilaboom (鬼店the shining)
看板Option
标题Re: [问题]一些关於选择权的问题
时间Mon Oct 20 14:01:14 2008
※ 引述《kkctu (我的手 = =)》之铭言：
: 不好意思 我是选择权的新手
: 选问一下板上各位前辈
: 1.期指要结算时 会影响到现货的价格吗?
: 如果会 又会有什麽样的影响??
会 因为期货的结算价格是现货的价格
所以说必定会收敛
: 2.逆价差或正价差很大时 会有什麽样的影响吗??
价差过大就有套利的空间
卖高买低就可以轻松套利
不过在实务面对散户而言 要以台湾五十对期货来套利成本太高
需要20张以上对一口大台 整体获利率不高
: 麻烦各位前辈解答了 谢谢^^
不知道有没有比0050更贴近现货的标的呢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.121.186.98
1F：→ ItsTimeToGo:0050应该也会有折溢价的问题吧 10/20 16:54