※ 引述《moveb (black angel)》之铭言： : 1. 问题类别: : 关於台指期 摩台期价差过大的套利可行性 : 2. 问题描述: : 最近有观察 台指近 跟 摩台近之间的价差关系 : （关於摩台近指数 : 我是用当日的 摩台近 x 大盘收盘指数/摩台指收盘指数 换算成大盘指数） 伪期指 = 摩台近 x (大盘/摩台现) 真期指 两者去套利，说真的很难，因为两者结算时间不同 不过并不是没有，像上星期摩台跌近 8% ，台指只限在 3.5% 如果可以空到台指，作多摩台，应该是有一段利差可图 如果之後大盘涨，摩台多单 会爆赚，台指空单 小赔 如果之後大盘跌，摩台多单小赔，台指空单爆赚 不管大盘怎麽走，套利的部分都可赚到 但困难的是，跌停锁死，根本空不到台指期 : 换算後发现 当台指近 跟 摩台近经换算後的价差 超过或接近百点时 : 都会有很大的套利空间 : 想请教一下大家 这样的套利可行性ok吗 风险会很大吗 : 感谢回答^^ --

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