※ 引述《moveb (black angel)》之铭言： : 1. 问题类别: : 关於台指期 摩台期价差过大的套利可行性 : 2. 问题描述: : 最近有观察 台指近 跟 摩台近之间的价差关系 : （关於摩台近指数 : 我是用当日的 摩台近 x 大盘收盘指数/摩台指收盘指数 换算成大盘指数） : 换算後发现 当台指近 跟 摩台近经换算後的价差 超过或接近百点时 : 都会有大约至少10%以上的套利空间 : 想请教一下大家 这样的套利可行性ok吗 风险会很大吗 : 感谢回答^^ 的确是有这种套利法，虽然利润不高，但是不能因此就说这不可行 自营也有人做摩台、台指等等的套利为主要策略 不过自营交易成本低，量可以做大，所以利润会出来 如果个人的话可能需要先把交易成本降到够低、本金要大一点 最好是能搞出自动化下单套利，要不然套利的机会稍纵即逝，看得到不代表吃得到 风险的话，最大的风险就是有时市场不是完全照着固定模式运作的 那时赔多少就看你的功力到哪里了... -- 我的BLOG，杂七杂八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 222.156.198.148