※ 引述《youbest (你最强)》之铭言： : ※ 引述《konyatsukino (break your style)》之铭言： : : 一点订正 : : 实例是10/14~10/23,台指更正为5235(11月新仓),当时涨停,但选择权溢价 : : 所以直接以F=W+C-P来做实例较客观,5200+343-270=5273 (原文误记成自己的大台空单) : : 1. (5273-4494)x200=155800 : : 2. [(750-270)+(343-45)]x4x50=155600 : : 3. [(515-163)x2+(343-45)]x4x50=200400 : : 变型期货的优点是风险相同下,拥有较大的获利潜能 : : 且锁利时,也可卖出较多(两倍)的sell put : 我也提供一下很简单台指配选择权 : 前提跟K大一样,以台指为目标, : 去想如何配选择权,而达到比单纯操作台指还好的获利及风险! : K大的第三个方法很好,不过我想有些刚接触选择权的可能会看不懂! : 所以我提供一个介於第二和第三的方法, : K大的第二个方法有个缺点是,当盘整时BP会把SC的时间价值吃掉,而变成白忙一场! : 没赚也没赔,当然跟单纯操作台指一样,盘整也是没赚没赔. : 那要如何达到要马儿好又要马儿不吃草呢? : 我提供一个很简单也很容易懂的方法! : 就是看多时 多单台指+卖卖权(SP) : 看空时 放空台指+卖买权(SC) (小台就1:1 大台1:4) : 前提是台指和选择权是要同进同出的 : 这样长期下来就可以多收时间价值的利益 : ========================================================================== : 因为盘势不就是 大跌 小跌 盘整 小涨 大涨 : 1.大跌或大涨时: 假设各猜错猜对一次方向 : 大跌和大涨相减=0 时间价值获利=0 (跟单纯操作台指一样=0) : 2.小跌或小涨时: 假设各猜错猜对一次方向 : 小跌和小涨相减=0 时间价值获利>0 (比单纯操作台指获利>0) : 3.盘整时: 时间价值获利全收 : (比单纯操作台指获利>0) : ============================================================================ : 简单的说就是多收时间价值的利益 : 不过记得进场就要告诉自己 : 这口台指和选择权是一起的,要同进同出, : 这样长期下来才有时间价值的获利!! : 停利点和停损点就要靠自己罗 : OS:当然看对方向才是王道!!! 为什麽要多单配SP 空单配SC 因为要赚时间价值而且要配合台指同方向 这样才有意义! 如果一进场方向就不同了 那这样已经锁死利益了! 最多赚多少已经被锁死住了 那乾脆就做卖方 收时间价值就好 不用再搭配台指 记得是用台指去比较 然後组成比单纯操作台指利益较好风险较低的前提下 所以这方法需要同方向 当然也需要同进退 把它想成是"可以收时间价值的台指" 这样应该比较清楚吧!! -- 期货操作纪录 http://www.wretch.cc/blog/sixpower --

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