作者ItsTimeToGo (叭啦叭叭叭)
看板Option
标题Re: [问题] 选择权的隐含期货价
时间Tue Oct 28 13:37:07 2008
※ 引述《gsklee ()》之铭言：
: 请问各位，
: 若要估算选择权里面的隐含期货价位（不知道有没有更正确的名称），
: 有没有什麽特定的公式可供计算或参考？
: 目前使用的方式只是纯粹将 Call 和 Put 两边价位做线性逼近後取交点而已。
: 谢谢！
F = C-P+K
请选用接近价平且成交活络的选择权
要不然可能会使用到先前成交的价格
一般来说在期货未触及涨跌停板价位时
成交活络的选择权所计算出来隐含期货价位与期货价格
差距应该会在10点之内
否则造市者会进场套利
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.146.5.33
1F：推 Xcd15:EX：用昨天收盘价可以推出期货应该在3905左右 10/28 13:44
2F：推 int1000:? F=C-P+K 10/28 14:25
3F：推 gsklee:说得对 谢谢 不过结果应该是跟取线性差不多的 概念一样 10/28 20:25
4F：→ gsklee:取线性就是让 C-P=0 这样对到的K就直接是F 10/28 20:27