作者coconing (心若冰清‧天塌不惊)
看板Option
标题Re: [问题]请问摩台跟台指权的关系？
时间Wed Oct 29 18:01:53 2008
※ 引述《shiu8888 (())》之铭言：
: 请问选择权是跟着台期指还是摩台指呢？
: 因为之前限制3.5%时，选择权会反映到摩台指。
: 现在没3.5%的限制，是否又回到台期指呢？
: 其实我的疑问是：那个影响选择权比较大呢？
: 像明天摩台结算，今天是+0.62的正价差，台期指是-118.52的逆价差。
: 若是摩台正价差收敛，表示明天call会跌，put会涨的机率较高，这样推测是对的吗？
: 还是因为台指逆价差影响大，所以call会涨，put会跌的机率较高呢？
: 还有请问那个网站可以看摩台下午盘呢？我是用日盛HTS。谢谢。
1.理论上选择权是跟着加权指数(现货)走的
2.实际上选择权比较贴近台指期货
3.之前选择权失真，是因为现货和期货跌幅都缩到3.5%，但选择权维持7%
所以现货期货跌停不能动了，就反应在选择权和新 加坡摩台指上
并不是选择权跟着摩台指走
4.新加坡摩台正价差是10月，台指逆价差是11月，月份不同比起来会怪怪的
以上是个人看法，欢迎版友补充及指正
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◆ From: 61.228.88.216
1F：推 coc0ning:也是我个人看法 ^^ 10/29 19:30
2F：推 judasprist:楼上和coconing是同一个人吗? 好奇很久了 10/30 00:26
3F：推 coc0ning:是的 ^^ 10/30 10:19
4F：→ coconing:不是！我是coconing，不是coc0ning！ 10/30 10:35
5F：→ coconing:请coc0ning不要再老是谎称是我了好吗？ 10/30 10:35
6F：推 coc0ning:没有"老是"吧 这是第一次 10/30 10:53
7F：→ coc0ning:我是coc0ning 不是可可你 10/30 10:53