※ 引述《coconing (心若冰清‧天塌不惊)》之铭言： : ※ 引述《shiu8888 (())》之铭言： : : 请问选择权是跟着台期指还是摩台指呢？ : : 因为之前限制3.5%时，选择权会反映到摩台指。 : : 现在没3.5%的限制，是否又回到台期指呢？ : : 其实我的疑问是：那个影响选择权比较大呢？ : : 像明天摩台结算，今天是+0.62的正价差，台期指是-118.52的逆价差。 : : 若是摩台正价差收敛，表示明天call会跌，put会涨的机率较高，这样推测是对的吗？ : : 还是因为台指逆价差影响大，所以call会涨，put会跌的机率较高呢？ : : 还有请问那个网站可以看摩台下午盘呢？我是用日盛HTS。谢谢。 : 1.理论上选择权是跟着加权指数(现货)走的 : 2.实际上选择权比较贴近台指期货 台湾选择权一点50 台指一点是200 所以一组两口可以组成一口小台指 四组八口选择权可以组成一口台指 小台因为流动性差 所以常会有滑价发生 合成期货 : 多 Buy Call , Sell Put 空 Buy Put , Sell Call 其实在实务上会跟着台指期货跑 因为合成期货与期货存在价差过大的时候就可以使用套利 期货与现货在接近结算会收敛大家都知道 所以 选择权其实一直以来都应该是要跟着期货跑的 : 3.之前选择权失真，是因为现货和期货跌幅都缩到3.5%，但选择权维持7% : 所以现货期货跌停不能动了，就反应在选择权和新 加坡摩台指上 : 个人并不绝得选择权是跟着摩台指走 没期货可以空只好空合成期货 因为预期心理是一定会跌 但是你又空不到 空方策略 : Buy Put , Sell Call 之前在现货指数约4300那时候 合成期货的报价已经到了3900 周二开盘时候更夸张 报价已经拉到 3700左右了吧 那时候现货还没破4050... : 4.新加坡摩台正价差是10月，台指逆价差是11月，月份不同比起来会怪怪的 : 以上是个人看法，欢迎版友补充及指正 套句某D神说的 期货是具有价格发现功能 现货指数都在追前一天的期货指数 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 60.248.111.22 感谢楼上指教 已修正 thx ※ 编辑: nknudragon 来自: 60.248.111.22 (10/30 14:47)