作者onlyTest (新手上路)
看板Option
标题Re: [问题] 11月的3900p为啥会涨??
时间Thu Nov 13 16:41:33 2008
※ 引述《bota (llll)》之铭言：
: 1. 问题类别: 11月的3900p 为啥会涨?
: 2. 问题描述:
: 剩几天就要结算了, 到 3900 的机率差不多是零了,
: 怎麽会有人买?
: thanx
以今天3900put的收盘价48来看，
假设放结算会赔钱为结算价3854 (3900-48+2，加两点交易成本)
今天的收盘价4437，剩四个交易日
(3854-4437)/4437 = 13.14%
从2000年後，四个交易日跌超过13.14%的时候，发生过三次
2000/11/16,17,18,20 共跌16.06%
2001/09/14,19,20,21 共跌14.01%
2001/09/13,14,19,20 共跌13.76%
如果单就历史数据来看的话，今天收盘sell 3900 put 会赔钱的机率为 3/2216 = 0.14%
嗯，其实我也不理解为什麽今天有人会愿意去买3900的put
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.151.181
1F：→ mecca:有依林的味道 11/13 16:42
2F：→ william0716:如果今天大反弹 3900PUT会没有机会翻身 11/13 16:43
3F：→ wildhell:我也是这样觉得 11/13 16:43
4F：→ william0716:如果今日续崩 甚至破底 3900的PU会很肥 11/13 16:43
5F：嘘 dreambreaken:是五个交易日拉，结算日还是t+1 11/13 16:45
6F：→ wildhell:楼上不好意思. 11/13 16:45
7F：推 jackselina:买了又不一定要摆到结算 =.= 11/13 16:50
8F：→ dreambreaken:先不谈样本数的问题，你另外一个问题是，你用连续四 11/13 16:51
9F：→ dreambreaken:个交易日当分子，可是你的分子却是2000年来所有交易 11/13 16:52
10F：→ dreambreaken:日 11/13 16:52
11F：→ dreambreaken: 分母 11/13 16:52
12F：→ onlyTest:sorry..资料有误，等会post新的数据，post完这篇会删除 11/13 16:53
13F：推 HatasonJa:在1987年10月之前美国人也不晓得道琼一天可以跌23% 11/13 16:55
14F：→ HatasonJa:您用的是常态分配下的机率,问题市场不是常态分配 11/13 16:56
15F：→ Zuyi:这也不需要到嘘吧 11/13 17:03
16F：→ dreambreaken:嘘只代表我做空跟那又没关系-_- 11/13 17:03
17F：推 judasprist:大空头或大多头股市不能用常态去分析啦 心理面占很重 11/13 17:03
18F：推 aitt:没什麽不可能的..过去选择权从未出现CALL或PUT被完封过 11/13 18:11
19F：→ aitt:但是今年已经出现连续两个月的CALL完封 11/13 18:11
20F：→ aitt:如果情势恶化...这个月CALL再被完封也不是没有可能 11/13 18:12
21F：→ braverluka:3854应该是3850吧 11/14 00:36