作者betray911015 (回头太难)
看板Option
标题[问题] Option
时间Fri Jan 23 22:04:53 2009
买进履约价是2%的买权，卖出两倍履约价是1%的买权，如此一来，
利率如果从2%下降至0%，"我们就会获利"
我不懂?为什麽会获利?
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◆ From: 125.230.36.63
1F：推 littlebuster:Price(两倍1%买权) > Price(一倍2%买权) 01/23 22:29
2F：→ littlebuster:所以当下会收到钱，到期损益 = 0 --> 赚(是这样吗?) 01/23 22:32
3F：→ Dong522:买高卖低偏空方 01/23 22:41
4F：→ borriss:缺前後文吧 :P 01/23 22:42
5F：推 yuekun:基本上 你只要卖出"1"倍履约价是1%的买权 就会赚了 价差嘛 01/24 00:32
6F：推 moveb:就文字来看 是个买权空头价差的组合 收权利金为主 01/24 13:09
7F：→ borriss:这段文字好像有看过 不过忘了是那一本书了 :O 01/24 13:27
8F：→ betray911015:买进买权是看涨，卖出买权是看跌。那是因为我们卖出 01/24 14:05
9F：→ betray911015:两倍的原因才有获利的可能吗?如果改成只卖一倍的话， 01/24 14:05
10F：→ betray911015:那还会获利吗?? 01/24 14:06
11F：推 Xcd15:用实际例子验证一下就知道 01/24 16:39
12F：→ zasdee: 你的问题我也看不懂，不过牵扯到利率，B-S公式请拿出来用 01/27 19:55
13F：推 lovebeast:跟利率有啥关系 01/27 19:55
14F：推 dyhsu:怎麽会没关? 01/27 22:05
15F：→ lovebeast:请解释~我跟原PO都不懂 01/27 22:50
16F：推 dyhsu:还没到履约的这段期间可以拿要买的钱去存 就会有利息 01/27 23:14
17F：推 lovebeast:那这也跟利息结算发放日有关~~除非买远月的~比较明显吧? 01/28 00:21
18F：→ lovebeast:比如说OP结算日前十天我买~~跟前四十天我买~应该不同 01/28 00:22