这是TEDxTaipei的胡一天(哥大MSc FE master) 当年在念机械智能时开的书单 虽然有些书旧了 不过数学部分好像还是没差 转来本版供有需要版友参考 ※ [本文转录自 kkkk123123 信箱] 作者: [email protected] ([email protected]) 标题: Fw: [情报] 随机解析暨数理金融投资学书单 时间: Sun Apr 6 11:49:09 2014 作者: kkkk123123 (Tolas) 标题: Fw: [情报] 随机解析暨数理金融投资学书单 时间: Fri Nov 21 13:58:17 2008 ※ [本文转录自 kkkk123123 信箱] 作者: [email protected] ([email protected]) 标题: [情报] 随机解析暨数理金融投资学书单 时间: Fri Nov 21 13:58:17 2008 作者: epoch2 (被好茶灌醉的作家) 看板: ck48th326 标题: [情报] 随机解析暨数理金融投资学书单 时间: Mon Jan 31 13:39:29 2005 反正不管我有没有上商学院财经博士班，随机解析都是必备知识。 从去年夏天开始我陆陆续续也念了不少高等数学，也翻了不少书。 尤其是去冬在哥大超名师Karatzas教授手下拿到高分以後，自觉 对分析还算有一点心得。顺手将几本我念(翻)过的相关书籍罗列 於此，有兴趣者可自行参阅。 1. Kolmogorov & Fomin, <<Introductory Real Analysis>> 2. Ash & Doleans-Dade, <<Probability & Measure Theory>> 3. Kai Lai Chung, <<A Course in Probability Theory>> 4. Karatzas & Shreve, <<Brownian Motion & Stochastic Calculus> 5. Karatzas & Shreve, <<Methods of Mathematical Finance>> 6. Shreve, <<Stochastic Calculus for Finance I>> 7. Shreve, <<Stochastic Calculus for Finance II>> 8. Bingham & Kiesel <<Risk-Neutral Valuation>> 9. Oksendal, <<Stochastic Differential Equations>> 10. Duffie, <<Dynamic Asset Pricing Theory>> 11. James, <<Option Theory>> 12. Merton, <<Continuous-Time Finance>> 13. Brockwell & Davis <<Time Series: Theory & Methods>> 14. Tsay, <<Analysis of Financial Time Series>> 15. Zivot & Wang, <<Modeling Financial Time Series with S-Plus>> 16. Taleb, <<Dynamic Hedging: Managing Vanila & Exotic Options>> 17. Hull, <<Options, Futures, & Other Derivatives>> 18. Elton, Gruber et al.<<Modern Portfolio Theory & Investment Analysis>> 19. Litterman, <<Modern Investment Management:An Equilibrium Approach>> 20. Glasserman, <<Monte Carlo Methods in Financial Engineering>> 21. Campbell, Lo, et al <<The Economics of Financial Markets>> 其实像这类书单在Amazon.com上很多，都大同小异。若真有心想钻研随机解析者， 1~10为必读。实分析我只念了Kolmogorov那本，算是只得皮毛。有心人应该从Rudin 或Royden入手。Gelbaum & Olmsted着有一本分析学反例，据称十分精采，亦可参考。 Rudin, <<Principles of Mathematical Analysis>> Rudin, <<Real & Complex Analysis>> Rudin, <<Functional Analysis>> Royden, <<Real Analysis>> Folland, <<Real Analysis: Modern Techniques & Applications>> Gelbaum & Olmsted, <<Counterexamples in Analysis>> 无穷维解析的大师Paul Malliavin今年六月会出一本随机变分学，也许我会弄来看。 Malliavin, <<Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance>> 若有人想要重新温习大一微积分的话，建议从Courant & John的名着开始: Courant & John, <<Introduction To Calculus & Analysis Vol. I/II>> 如果只想学习MBA等级的投资学与财务管理的话，可从以下三本入手: (有中译本) Bodie, Kane, Marcus, <<Investments>> Ross, Westerfield, Jaffe, <<Corporate Finance>> Bernstein & Wild, <<Analysis Of Financial Statements>> 想学习股神Buffett的致富秘诀者，请念他哥大商学院老师的经典: Graham, <<The Intelligent Investor>> 对数理金融科幻小说(规范场论+资产定价)有兴趣者，可参考: Ilinski, <<Physics Of Finance: Gauge Modeling in Non-equilibrium Pricing>> --

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