作者jayhsieh (jayhsieh)
看板Quant
标题Fw: [问题] 计量经济是??
时间Wed Feb 4 22:39:47 2015
※ [本文转录自 jayhsieh 信箱]
作者: kkkk123123 (Tolas 27382长多) 看板: Quant
标题: Re: [问题] 计量经济是??
时间: Sun Mar 16 17:48:26 2014
※ 引述《SZBZ (势在必行)》之铭言：
: 请问计量经济是否就是"量化分析"?
: 就如同我们看某支股票的价格走势的分布
: 做量化统计 例如过农历年後的走势 20年中有:
: 15次 涨
: 2次 跌
: 3次 平
: 所以农历年後上涨的机率有15/20=75%
: 下跌的机率只有2/20=10%
: 然後再把上涨平均涨的幅度与下跌平均跌的幅度算出
: 做个期望值之类的?
不是喔 照你的说法 股价变成可以预测的
但在计量金融里面 都先假设标的物没办法预测
(不过波动性可以预测 ex: GARCH model/B-S model 这跟伊藤引理有关)
我用比较简单的方式说明
你可以先翻开高中课本 机率那一章
有个名词叫做样本路径
就是指从A->B 总共有多少种路径
那假设一只股票 每一秒都有可能移动一个档位(也就是其波动性爲1个档位)
从现在这一秒到两秒後的价格 总共有N种样本路径
大概长成这样
http://i.imgur.com/tdj3REL.png
那此时A=A的随机过程在t=2有三种样本路径
那我们会把从t=0 到t=2的这段过程 叫做A的随机过程
然後有随机过程这个东西之後 就会有随机微积分这个东西....
可以翻阅salih neftci的introduction to the mathematics of financial derivatives
我也是自己自修的
抛砖引玉 以上有误还请各位大大指正^^
--
1F：→ aimay:根本怀疑他里面有自动增加乳液的功能 用超久 114.137.4.122 12/12 01:08
2F：→ aimay:都用不完 114.137.4.122 12/12 01:08
3F：推 benjaminchia:楼上 那我的凡士林有自动减少功能 124.8.232.109 12/12 01:11
4F：推 kage13:看来楼上两位的凡士林中间有通道喔 122.116.170.24 12/12 02:49
PTT七大不可思议：《美保版用不完的乳液》
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.35.25.73
※ 编辑: kkkk123123 来自: 114.35.25.73 (03/16 17:53)
5F：推 TKelevens:计量经济 & 金融是用统计跟数理量化研究 03/16 18:53
6F：→ TKelevens:股价不能预测可能是一种假设或理论 03/16 18:54
7F：→ TKelevens:但如果认为股价可预测就不叫计量经济或金融 03/16 18:55
8F：→ TKelevens:那未免狭窄了，计量不过是一种 approach 03/16 18:56
9F：推 slow714285:我认为要先定义清楚, 什麽是"可预测的." 原PO以"可算出 03/16 22:52
10F：→ slow714285:期望值"作为"可预测"的定义的话 那股价的确是可预测的 03/16 22:53
11F：→ slow714285:计量经济其实比较偏向"回归分析", 原PO所提出的问题 03/16 22:54
12F：→ slow714285:比较偏向"数理金融与财务工程"的领域 03/16 22:55
13F：→ slow714285:要我用一句话来描述, 我会说"计量经济"是探讨"因果关系 03/16 22:56
14F：→ slow714285:"的学问, 而探讨议题缩小至经济(大多是总体)与金融领域 03/16 22:57
15F：→ slow714285:就如TK大所言, 计量是一种方法; 计量经济就是用这种方 03/16 22:58
16F：→ slow714285:法研究经济资料. 当然再深入一点又可分为"实证"与"理论 03/16 22:59
17F：→ slow714285:实证是以"实际资料"分析, 是否与经济理论结果相同; 03/16 23:00
18F：→ slow714285:理论则是考虑在各种样本大小与特性, 模型具有何种性质 03/16 23:02
19F：→ DIDIMIN:波动度如果是deterministic的话，又何必提 SV model 03/18 10:16
20F：→ tompi:大家都想预测。大家说不能预测，说可以的是错的~ 03/19 10:51
21F：→ tompi:本版建议应该开放些，计量没那麽严肃。 03/19 10:54
22F：推 youngswallow:我希望这里不要卖弄学问!建议以类似"计量交易"这种书 03/19 22:47
23F：→ youngswallow:作为讨论的重点,有学理,有实务,不要卖弄学问,谢谢 03/19 22:49
24F：推 youngswallow:刚刚看一下推文 发现来错地方@@ 03/19 23:00
25F：→ SZBZ:您的想法好像就是量子力学的路径说 ? 03/20 09:50
26F：推 Linethan:请问有学理跟卖弄学问差在哪里? 前者听起来比较高尚? 03/22 09:28
27F：推 slow714285:不太懂young指的是不是我? 请问卖弄学问跟学理的差别? 03/24 01:13
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
※ 转录者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:39:47