※ [本文转录自 jayhsieh 信箱] 作者: ninmit (silent all the years) 站内: Quant 标题: [抛砖] 计量经济学 - 大学部教材 之二 时间: Thu Jul 24 22:21:49 2014 又是抛砖, 还是希望别砸伤板友. 前次说到的三本书, Stock and Watson, Gujarati 以及 Woodbridge, 以个人现在的感觉 是, 看山要看大山, 看书要看大书. 当然, 小而美小而好的书也很多, 合起来不到一页 A4 纸的证明也可以成为巨着的 (如, 虽然和本板不太有关的, 赛局理论的 Nash J. 1950, "Equilibrium Points in N-person Games") 但是, 一个初学者, 还是建议一步一脚印的, 找一本相对厚实的书来看计量经济学. 以上的三本书, 其中 Gujarati 以及 Woodbridge 应该是目前的大学部够厚实的书. 曾经被问过以上几个问题: 1. 对於各种定理到底是要会用就好还是要会证明 这个问题, 在大学部的话, 我会希望我自己要努力的证明, 但是如果证不出来, 也一定要 弄清楚这个定理到底要如何正确的用. 很多的定理其实存在很多限制, 譬如说, 之前有板友推文说到的 iid, 我的指导教授一定 要我检查数据是否真的是 independently and identically distribute, 毕业多年以後, 回到学校找老师, 我问她, 老师, 如果不是 iid, 当时我们的 paper 你打算怎麽办?? 她很 nice 的回答我说, 那你晚一年毕业吧. 2. 统计学的基础 这点相对麻烦的地方是, 除非要考研究所, 否则一般来说统计学念的都会是应用统计学. 但是, 譬如说, gamma dist 是一个很重要的分配, 很多真的不会处理的问题最後都用 gamma dist 做为一个可能的思考途径, 但是, 一般来说 gamma dist 是数理统计学才会 学到的机率分配. 所以, 曾在工作之余, 努力的将 Hogg 的 Introduction to Mathematical Statistics 抽空快看了一次, 这本书对个人的受益颇多. 3. 还是矩阵问题 前面有板友推文说明, 可能大学部有修过线性代数, 所以矩阵与计量经济的连接应该可以 pass, 可能是我比较愚昧, 我一直在这方面有障碍... 比较起来, 印象中 Woodbridge 的 appendix 有讲到计量以及矩阵的说明, Gujarati 的书 对这方面着墨较少. 矩阵的表示绝对是计量不可少的一个重要工具 (相信我, 我们的运气绝对没有好到说一个 自变数就有足够的能力解释因变数) . 所以能尽快熟悉矩阵的表示绝对是重要的. 4. 软体 在从事学术工作时, 同学校的统研所同学强烈推荐我学 R. 当年比较懒惰, 没听他的劝, 所以现在只能将自己失败的经验和各位说明... 5. 理论与实务 我很喜欢引用官德星老师的一段话: 我们的数学绝对比 A. Smith 强 (os: 希望不会比 A. Marshall 弱) , 但是, 我们的 经济直觉比不上 A. Smith. 想和各位报告的是, 计量经济别一直在跑理论, 写一大堆方程式结果从来不跑实证... 在大学部, 用软体跑一跑实证是一件很有成就感的事情 - 我清楚的记得, 在棒球板上曾经 有人 po 过一篇实证的文章, 当年看到那篇文章还花了很久的时间去 study, 那种感觉 真的很棒. 所以, 不论是 FX / Equities / Fixed Income / Credit Derivatives / Commodities / Hybrids 等, 做一个小小的 case study, 跑一个小小的实证, 这种成就感都是相当大的. 以上还是乱七八糟的说, 请各位先进指教. --

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