作者jayhsieh (jayhsieh)
看板Quant
标题Fw: [问题] CUBIC SPLINE 的财务意义
时间Wed Feb 4 22:43:16 2015
※ [本文转录自 jayhsieh 信箱]
作者: lucow (lucow) 看板: Quant
标题: [问题] CUBIC SPLINE 的财务意义
时间: Tue Sep 16 19:40:07 2014
请问一下
在利用IRS建构LIBOR ZERO CUVER的时候
我们会使用CUBIC SPLINE内插法，内插出我们需要，但是没有市场报价的IRS
有那麽多不同的内插法
为什麽我们使用CUBIC SPLINE内插法?
这边使用CUBIC SPLINE内插法是否有它财务上可以解释的意义??
(不要数学上的意义，像是一次微分、二次微分是连续的这种)
P.S.另外想问BLOOMBERG的利率交换报价问题
发现有两种名称(美国) "USD SEMI VS 3M" "USD ANNU VS 3M"
想问这两个的差别(也就是多少时间进行一次利率交换，然後浮动方是支付
多少期的LIBOR ?-MONTH LIBOR)
-- 如果好心一点的话，麻烦告诉我怎麽从BLOOMBERG查询利率交换的报价...
还有他的契约内容
(我是BLOOMBERG新手，但是JOHN HULL的书里面没有提到这种实务面的东西)
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※ 编辑: lucow (27.105.7.29), 09/16/2014 20:46:58
1F：推 sumif: cubic spline就只是要描述curve 个人认为没经济直觉 09/16 21:15
2F：→ sumif: bloomberg我都用USSW+年期 09/16 21:16
3F：→ sumif: semi和annu的差别应该再多久付息一次（但不确定） 09/16 21:17
4F：→ sumif: 同一条curve 付息期间不同 固定端PV=浮动端PV的解就不同 09/16 21:18
5F：推 kolun: 没直觉+1 cubic spline能处理的形状多 跟Nelson-Siegel相反 09/16 22:13
7F：→ subgn: 这篇的第3节不知是否你要的解答 10/07 01:32
8F：→ shihchinlun: 原来IRS还有公开报价阿 及时bloomberg应该有线上客 11/02 20:40
9F：→ shihchinlun: 服耶 你要不要直接问客服 11/02 20:40
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49
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※ 转录者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:43:16