作者lucow (lucow)
看板Quant
标题[问题] CIR利率模型参数MLE估计法
时间Fri Jun 5 23:40:38 2015
我想用历史资料，用MLE估计法去估计CIR利率模型的参数
想了解这部分估计推导的过程，不知道有没有人知道有没有哪本书
有写这部分的推导过程(也就是怎麽用MLE法去估计CIR模型参数)
会做Vasicek的
但是cir的 我一直找不到资料
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1F：推 weil9890227: 建议作Calibration不要用MLE;书可以参考Brigo的 06/06 01:44
2F：→ lucow: 我有看Brigo 可是他没有CIR的MLE法， 恩恩 校准好，可是想 06/06 08:18
3F：→ lucow: 试试看MLE法，虽然这样配不出市场殖利率曲线 06/06 08:19
4F：推 weil9890227: 你有认真找吗?你搜寻CIR MLE有很多资料... 06/06 19:02
5F：→ lucow: 是的 网路上很多资料 但是他们却很难读 想要问有没有详 06/06 23:24
6F：→ lucow: 细教导的参考资料(推导过程) 06/06 23:25
7F：推 kolun: glasserman有 07/14 16:52