作者moon0815 (月光光!!!!!!!)
看板Quant
标题[问题]请教一个机率测度相关问题
时间Sat May 5 23:15:57 2018
想请教各位版上神人一个机率测度的问题
我们都知道远期交换利率
在各期PVBP做为测度下
各期远期交换利率可定义出各自机率分配满足几何布朗运动
但是这样的结果
在评价百慕达式商品时
似乎因为缺乏一个统一测度
无法让各期远期交换利率做一个整合
至少 无法有一个理论上的交换利率模型去描述各期间的相关性
那麽有什麽好的做法可以解决呢???
我目前想到的是
只能透过Shift LIBOR Market Model
或是假设各期交换利率机率分配是Well define下
利用历史相关性 透过Copula的技术去解决这个问题
想问问各位大大
1.小弟观念上有没有错误?
2.有没有相关文献可参考?
3.有没有更佳的作法?
4.若是假设交换利率为常态模型 会不会比较好解决?
感谢各位大大指教
谢谢您们
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1F：推 pttttppttttp: 我不知道你要评价的商品是什麽 07/06 11:38
2F：→ pttttppttttp: 百慕达式可以考虑都在risk nutural测度下建tree 07/06 11:38
3F：→ pttttppttttp: 再backward induction回来 07/06 11:39
4F：→ pttttppttttp: 如果有兴趣更深入讨论 欢迎站内信给我~~ 07/06 11:40