作者angel50732 (菊鲨)
看板Quant
标题[问题] mean reversion 与高频
时间Wed Mar 20 22:02:05 2019
如题，
想请问高频（如 intraday)资料，存在mean reversion现象的经济意涵该如何解释呢（我
知道可以透过统计检定出）？
蛮多在探讨 daily data 和mean reversion，当然也有看到intraday和mean reversion。
但我想知道，当有黑天鹅时间发生时，intraday资料符合 mean reversion 现象能有什麽
意涵吗，有可能在下一秒/分钟有mean reversion现象吗？
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1F：推 windjayleave: 市场爲正gamma部位，交易员做delta hedge 03/22 17:19
2F：推 redsa12: 经济意涵就是intraday这样的high frequency里fundamental 03/23 09:32
3F：→ redsa12: 没有改变 03/23 09:32
4F：→ angel50732: 所以 fundamental不变的话 那麽cointegration是会存在 03/25 15:11
5F：→ angel50732: 的罗? 03/25 15:11
6F：推 hsiangsky: Cointegration存在 05/11 20:04