作者Yangster (大鸟)
看板Quant
标题[问题] 请教Calibration Strategy相关书籍/
时间Mon Jan 20 22:17:22 2020
Quant版上的各位先进好，小弟目前在研究HW2F的calibration strategy，有感自身实务
经验与市场view实在太缺乏，想请教是否有推荐的（描写比较详尽的）书籍或论文。不限
模型与评价标的，主要是想参考学术界、实务界相关的方法论，藉此认识一些calibrate
instrument selection/choice of constant time-dependent model parameters/object
ive function definition的参考准则与验证方向，谢谢！
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1F：推 ECZEMA: 所有的评价都是赚不赚得了钱 现在用deep learning去调 07/10 08:45
3F：推 subgn: 很好奇用DL的话target是啥，feature又是啥呢 07/21 22:21
4F：推 musashi023: 3F问的问题全世界没有人知道 08/03 16:18
5F：推 ECZEMA: 我不会说全世界没人知道 因为wall st 确有DL公司稳定获利 08/07 08:20
6F：推 subgn: 用DL我觉得是个不错的方向，像LMM模拟N条远期libor，每条又 09/08 19:49
7F：→ subgn: 是time-dependent波动度，参数已经多到快跟DL没啥两样了 09/08 19:50