作者k5171 (Jess)
看板R_Language
标题[问题] 系统计算上是独特的: 互反条件数
时间Wed Sep 16 13:40:30 2015
[问题类型]:
程式谘询
[软体熟悉度]:
新手(没写过程式，R 是我的第一次)
[问题叙述]:
我想用对苹果公司的日报酬配适一个 GARCH(1,1) 模型，但是在跑 GARCH(1,1)
时出现了下列的错误「Error in solve.default(fit$hessian) :系统计算上是
独特的:互反条件数=2.19055e-16」，不知道是哪里有问题？烦请指教，谢谢。
[程式范例]:
library(quantmod)
# Fetching data of APPLE from Yahoo Finance
getSymbols("AAPL", from = "2010-01-01", to ="2014-12-31")
dailyrtn <- diff(log(AAPL$AAPL.Adjusted)) # Calculate the adjusted daily log
return
dailyrtn1 <- dailyrtn[-1,] # Delete the 1st row in which is an NA
dailyrtn2 <- dailyrtn1^2
library(fGarch) # Load package
# Fit the GARCH(1,1)
m2 = garchFit(~arma(1,1) + garch(1,1), data = dailyrtn2, trace = F)
# 接着就出现了上述的错误讯息
[环境叙述]:
Win 7
R version 3.2.1
[关键字]:
GARCH
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 140.115.87.213
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/R_Language/M.1442382033.A.6E0.html
※ 编辑: k5171 (140.115.87.213), 09/16/2015 13:43:33
1F：→ celestialgod: 就变数之间可能是解决完全相同 09/16 13:55
2F：→ celestialgod: 试试看用cor把资料的相关系数抓出来看 09/16 13:55
3F：→ k5171: 请问解决完全相同是什麽意思？变数间有共线性吗？ 09/16 14:12
4F：→ celestialgod: 解决是赘字... 不小心多打的 09/16 14:16
5F：→ k5171: 使用资料只有苹果的日报酬，您说的变数之间是指哪些变数？ 09/16 16:46
6F：→ celestialgod: 这个就要你查了，我没资料 09/16 16:54
7F：→ k5171: 谢谢，我研究看看 09/17 09:10