作者jlzl0612 (JL)
看板R_Language
标题[问题] 如何用MLE法估计回归系数
时间Sun Oct 16 15:42:55 2016
- 问题: 当你想要问问题时，请使用这个类别
[问题类型]:
程式谘询(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麽用R 写出来)
[软体熟悉度]:
新手(没写过程式，R 是我的第一次)
[问题叙述]:
不知道如何从ols法 改成mle法
[程式范例]:
用OLS法去估 alpha beta时用这样
F1=function(n)
{
A=c()
B=c()
for(i in 1:10000)
{
X=rnorm(n,0,1)
Y=rt(n,10)
L=lm(Y~X)
A[i]=L$coefficients[1]
B[i]=L$coefficients[2]
}
C=c(mean(A),var(A),mean(B),var(B))
return(C)
}
同样的一件是若要使用MLE法去估
不知该如何输入
[环境叙述]:
请提供 sessionInfo() 的输出结果，
里面含有所有你使用的作业系统、R 的版本和套件版本资讯，
让版友更容易找出错误
[关键字]:
选择性，也许未来有用
--
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1F：→ andrew43: 二者的结果在简单回归不是一样的吗？ 10/16 15:53
2F：→ jlzl0612: 标准差不一样 10/16 15:55
※ 编辑: jlzl0612 (36.232.41.75), 10/16/2016 16:01:03
3F：→ andrew43: stats4::mle 10/16 16:05
4F：→ jlzl0612: 不好意思 请问是改在哪边? 10/16 16:12
5F：→ andrew43: 先试着自订一个function，这里有例子 goo.gl/UmtsHx 10/16 16:17
6F：→ andrew43: 做好function後再拿它来套入你的code，可能比较容易 10/16 16:17
7F：→ celestialgod: 我记得MLE跟最小平方法出来的标准差只是一个scale 10/16 16:39
8F：→ celestialgod: 差异而已 10/16 16:39
9F：→ celestialgod: 可以直接用lm做出来之後，自己调整吧 10/16 16:39
10F：→ celestialgod: mle是1/n, least-square是用1/(n-2) 10/16 16:41
11F：→ celestialgod: mle的标准差不是不偏估计辆 10/16 16:41
12F：推 penolove: 有点好奇 我记得mle/ols beta^hat 的长相是一样的 10/16 21:23
14F：推 penolove: 刚用 lm, glm(gaussian) 取系数 跟(X'X)^X'Y 数值都一致 10/16 21:29
15F：→ penolove: 上面少惹inverse 10/16 21:29
16F：→ andrew43: 系数一样没错，是标准差的分母差1而已。 10/17 03:37