作者phil5566 (5566)
看板R_Language
标题[问题] optim函数代不同初始值解出的解都不同?
时间Sat Oct 22 22:01:36 2016
[问题类型]:
程式谘询(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麽用R 写出来)
[软体熟悉度]:
请把以下不需要的部份删除
新手(没写过程式，R 是我的第一次)
[问题叙述]:
我想解 likelihood 函数里的变数,
打好了自定的function後,要解fr的X1,X2,X3
用了optim(C(a,b,c),fr)的指令
但解出来的值,根据给的初始值a,b,c不同而不同
甚至还会出现Error in optim 不可使用初始参数来评估函数
让我感到困扰,究竟是哪一个解才是正确的
如果用牛顿叠代法解多变数,要怎麽用R来写?
请高手指点迷津,谢谢
程式码可贴於以下网站：
http://ideone.com/0MCowj
[环境叙述]:
Win7 Rx64 3.3.1
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1F：推 carl090105: 就求最佳值问题需要注意的是所求的解是local还是glo 10/22 22:20
2F：→ carl090105: bal极值，这可能跟初始值、迭代次数等有关，可以参 10/22 22:20
4F：→ carl090105: Optimization 有一些相关的求极值套件 10/22 22:21
5F：推 Edster: 做敏感度测试 10/23 11:09
6F：→ phil5566: c大的意思是从调optim里的初始值、迭代次数吗?如果希望 10/23 12:20
7F：→ phil5566: X1解出来介於0~1之间有办法办到吗? 10/23 12:20
8F：→ phil5566: E大的意思我不太懂?要怎麽把敏感度测试用在解极值? 10/23 12:22