作者bonus1123 (bonus)
看板Statistics
标题[问题] 关於stable 和 stationary
时间Sun Aug 14 18:01:44 2011
其实是观念有点不太清楚，想麻烦大家帮忙纠正
1.stable的定义
给定一个AR(1)模型
Yt= a+b Y(t-1)+ e(t)
若是b < 1 的话，则这个一阶自我相关的系统稳定(stable)
2.
若是平均数、变异数均为常数，
且自我相关系数只和期数有关，那麽称为stationary
AR(1) 若是stable 的话可推出starionary,
但我想请问的是，有没有什麽例子是stable但是不符合stationary呢?
现在想到的两个可能是，b相当趋近於一或者是小样本资料
不知道对不对，以及有没有其他的例子呢?
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