作者dino6427 (Benjamin)
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标题[问题] 简单回归分析与相关分析2题
时间Fri Sep 16 09:33:58 2011
1. 设有一回归方程式Yi=α+βXi+εi，εi~(k,σ^2)，
即εi的平均数为K，变异数为σ^2，其中K为非零之常数。
若利用OLS去估计α、β，则α hat、 β hat 仍为一BLUE吗?
(请先检查α hat、 β hat是否为不偏误估计式)
我的想法：α hat、 β hat为偏误估计式，所以不为不偏估计式，不知是否正确
2. 观察1978到1987的某公司股票报酬率与市场利率的月资料，得到下列两组回归
模型：
模型一: Yt hat = 0.00681 + 0.7815Xt
(0.02596) (0.27009)
模型二：Yt hat = 0.76214Xt
(0.26579)
根据你的结论，哪一个模型比较适当?(请你检定截距项的有无，再说出你的结论)
答案是模型二
我的疑问:
(1) ()内的数字代表甚麽意思?
(2) 我想用t检定来检定α，只是，仅有回归式而无X，Y的资料，似乎无法算出
SSE。所以，该用何种方式算SSE呢?还是说，这题必须要用Excel才能做?
感谢热心答覆的先进!
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◆ From: 218.172.216.177
1F：→ alenbe:我觉得()应该是标准误~先利用系数&标准误~求参数是否显着 09/16 16:38
2F：→ alenbe:显着的话~就用该模型~~ 09/16 16:39
3F：→ dino6427:原来如此，如果括号内的数字是标准误的话，那就可以检定 09/17 02:07
4F：→ dino6427:αhat 与 β hat 了，我再回去试试看，非常感谢您!^^y 09/17 02:08
5F：推 goshfju:应该是标准误+1 09/17 02:25
6F：推 alenbe:恩~相除可以得到结果~至於第一题~用定义算应该可知道 09/17 14:39