作者betray911015 (回头太难)
看板Statistics
标题[问题] 条件期望值
时间Fri Oct 14 22:41:42 2011
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我想问一下条件期望值的特性，因为书本找不到
Suppose E(Y∣X,Z)= aX +bZ, E(Z∣X) =cX.
Find E(Y∣X)
我知道有个定理: EE(Y∣X) = E(Y)
因为多了一个Z变数，就不知有什麽改变了
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※ 发信站 :批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.252.55.150
1F：推 LiamIssac:you miss another theorem E[X|Y] = E[E[Y|X,Z]|X] 10/14 23:37
2F：→ LiamIssac:see page 33, stochastic processes, Ross, 2nd edition 10/14 23:37
3F：→ LiamIssac:revision: the LHS should be E[Y|X] 10/14 23:38
4F：→ betray911015:thanks.我找看看 10/15 00:34