作者bufala (再也不要心碎了。)
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标题[问题] 年份资料跑回归时设变数的问题
时间Sat Nov 5 18:12:35 2011
写作业时想到一个问题，为什麽年份资料在跑回归时，必须将年份设为t呢？
比如说我的原始资料如下：
年份 营收
1995 6144
1996 6230
1997 6432 假设年份做X，营收为Y
1998 6950
1999 7377 则跑出来的回归线为：Y = 568.86X-10^6
2000 8655
2001 9536
2002 9825
2003 10253
2004 10555
但课本解答的作法是先令第一年为t=1，第二年为t=2，其余依此类推，
再以下面的资料跑回归：
t 营收
1 6144
2 6230 跑出来的回归线为：Y = 568.86t+5067
3 6432
.....
10 10555
我想问的是：
1. 为什麽这两条线会不一样？ >"<
(令X=t+1994 将X和t代换以後发现，两条线斜率相同，但位置差很多。
可是明明横轴每一笔资料间距都是差1呀，感觉上代换後应该是同一条线不是吗? )
2. 为什麽年份必须先设为t 才能跑回归呢？
感谢各位高手!!!
>"<
--
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◆ From: 211.74.88.148
※ 编辑: bufala 来自: 211.74.88.148 (11/05 18:15)
1F：→ gdgdgdg:所以你觉得横轴改成100001 100002..100010跑出来会一样? 11/05 18:33
2F：推 madokayui:你拿两种点去画散布图就知道了 11/05 19:34
3F：→ bufala:楼上，我有跑散布图耶，从1、11、101、1001之类的试了很多 11/05 20:16
4F：→ bufala:前面跑出来的回归线差别不大，但在大约快2000那一带， 11/05 20:17
5F：→ bufala:回归线突然往上位移很多，可是我不晓得背後的原因是什麽... 11/05 20:18
6F：→ bufala:ˊˋ 11/05 20:18
7F：→ bowin:1.你的解释变数设的不同, intercept当然会不同. 11/05 20:20
8F：→ bowin:2.严格讲,这是一个time series,不能用一般的regression分析 11/05 20:21
9F：→ bowin:3.X=t+b,仅intercept会不同,若X=at+b,则连slope也会不同喔 11/05 20:23
10F：→ bufala:楼上，我知道解释变数不同，截距也会不同，但是如果我把 11/05 20:39
11F：→ bufala:X=t+1994带回 X的回归线，整理得到的t回归线，是否会和 11/05 20:40
12F：→ bufala:直接用t跑出来的回归线相同呢？ @@ 11/05 20:41
13F：→ bufala:QQ 感觉我这样叙述好乱... 11/05 20:42
14F：→ yhliu:没有人规定一定要用 t 代表年份, 也没有规定说时间起点怎麽 11/05 21:29
15F：→ yhliu:定. 但时间数列上的自相关, 或称序列相关, 是需要注意的. 11/05 21:30
16F：→ yhliu:更一般来说, 普通回归所需要的条件, 这样的资料是否满足, 这 11/05 21:31
17F：→ yhliu:才是重点. 11/05 21:31
18F：→ bufala:嗯嗯~所以主要是因为时间序列的自身相关所造成的罗? 11/05 21:56
19F：→ bufala:感谢楼上所有回答的大家~~ T^T 谢谢~~ 11/05 21:57