作者hawkiyc (牧野鹰扬)
看板Statistics
标题[问题] ARIMA预测问题
时间Sun Dec 4 22:09:05 2011
如果是跟统计软体有关请重发文章
如果跟论文有关也烦请您重发文章
文章类别是为了帮助大家搜寻资料与解答，造成不便之处请见谅
板上的各位大大们大家好
因为最近有一笔资料要进行分析
但是在使用ARIMA进行预测的时候发现了一个问题
就是预测值到会趋近一个数值
请问这是哪个部份的问题，是我参数姑寄出了问题还是资料本身的问题?
以下附上我进行估计与预测时的各项参数值(统计软体为SAS)
proc arima data=chla;
identify var=chla;
estimate p=1;
forecast lead=12;
run;
以下为SAS输出的结果
Conditional Least Squares Estimation
Parameter Estimate Standard Error t Value Pr > |t| Lag
MU 9.42801 0.31018 30.40 <.0001 0
AR1,1 0.54445 0.07505 7.25 <.0001 1
Constant Estimate 4.294959
Variance Estimate 2.650784
Std Error Estimate 1.628123
AIC 493.8268
SBC 499.5465
Number of Residuals 129
Correlations of Parameter Estimates
Parameter MU AR1,1
MU 1.000 -0.019
AR1,1 -0.019 1.000
Model for variable chla
Estimated Mean 9.428013
Autoregressive Factors
Factor 1: 1 - 0.54445 B**(1)
接下来问题来了，输出的预测值会趋近一个数值
Obs Forecast Std Error 95% Confidence Limits
130 8.1632 1.6281 4.9722 11.3543
131 8.7394 1.8538 5.1060 12.3728
132 9.0531 1.9156 5.2986 12.8076
133 9.2239 1.9335 5.4343 13.0135
134 9.3169 1.9388 5.5169 13.1169
135 9.3675 1.9404 5.5645 13.1706
136 9.3951 1.9408 5.5911 13.1990
137 9.4101 1.9410 5.6059 13.2143
138 9.4182 1.9410 5.6139 13.2226
139 9.4227 1.9410 5.6184 13.2270
140 9.4251 1.9410 5.6208 13.2295
141 9.4264 1.9410 5.6221 13.2308
^^^^^^
请问板上的高手们，为何预测值会像这样趋近一个数值??
ps. 这是我第一次来这里问问题，若有不小心违规的地方请多多见谅
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