作者namdoogmi (一辈子的好人)
看板Statistics
标题[问题] 完美共线性之问题
时间Fri Dec 9 12:17:39 2011
目前假设样本有三季，是故我设两个虚拟变数second,third，加上我想把总经变数独
立设为SR(当季股票报酬率)
因此回归方程式为:y=a+SECOND*b1+Third*b2+SR*b3+ε (b1,b2,b3为系数)
样本结构如下:
Second Third SR
0 0 2.2
0 0 2.2
0 0 2.2
1 0 3.5
1 0 3.5
1 0 3.5
0 1 4.8
0 1 4.8
0 1 4.8
然而进行OLS时，有共线性的问题
方程式将会变成: SR=2.2+1.3*Second+2.6*Third
由於这三个变数都很重要，无法drop掉任何一个
想请问版上高手计经上有无解决的方法呢?
--------
婀，有关於楼下大大的疑问
其实还有其他变数跟资料，只是这三个变数产生了共线性的问题
我把我的问题简化後PO上来的@@!
另外，我也想出另一种方法只是不知道有无违反计经的假设
假设我第一季有500笔资料(只是受限於形式，无法得知确切日期，只知道是第一季)
第一季的平均股票报酬率是0.28
在95%的信赖水准下，我将第一季的股票报酬率进行常态分配并取500个资料值
套近我的资料值中以解决与其他的虚拟变数共线性的问题
不知道这是否可行。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.51.207
※ 编辑: namdoogmi 来自: 140.116.51.207 (12/09 12:31)
※ 编辑: namdoogmi 来自: 140.116.51.207 (12/09 12:46)
1F：→ yhliu:无解, 也无意义. 12/09 13:57
2F：→ yhliu:若认为 SR 是适当的解释变数, 就不要再用季别虚拟变数. 12/09 13:58
3F：→ yhliu:若认为 SR 不足以解释季别效应, 直接用季别虚拟变数就够了. 12/09 13:59
4F：→ yhliu:同时放上季别虚拟变数与其他代表季别效应的变数,是无意义的. 12/09 14:00
5F：→ liton:试试看PCA吧 12/10 23:24