作者tew (咖啡王子)
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标题Re: [问题] 完美共线性之问题
时间Fri Dec 9 12:25:26 2011
※ 引述《namdoogmi (一辈子的好人)》之铭言：
: 目前假设样本有三季，是故我设两个虚拟变数second,third，加上我想把总经变数独
: 立设为SR(当季股票报酬率)
: 因此回归方程式为:y=a+SECOND*b1+Third*b2+SR*b3+ε (b1,b2,b3为系数)
: 样本结构如下:
: Second Third SR
: 0 0 2.2
: 0 0 2.2
: 0 0 2.2
: 1 0 3.5
: 1 0 3.5
: 1 0 3.5
: 0 1 4.8
: 0 1 4.8
: 0 1 4.8
你只有三笔资料吧
0 0 2.2
1 0 3.5
0 1 4.8
你季报酬率 就是季资料了 不该有三笔
: 然而进行OLS时，有共线性的问题
: 方程式将会变成: SR=2.2+1.3*Second+2.6*Third
: 由於这三个变数都很重要，无法drop掉任何一个
: 想请问版上高手计经上有无解决的方法呢?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.81.14.139
1F：推 namdoogmi:其实还有其他资料跟样本，我把我的问题简化後PO上来的@@ 12/09 12:31