作者dory (八十个月)
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标题[问题] 什麽情况下要跑单根检定？
时间Tue Dec 13 13:11:44 2011
本身是政治领域，对时间序列分析不是很熟悉
手边有一笔资料是panel data，n=25，t=3
本来是用ols with panel-corrected standard errors去跑
模型里放了t-1期的y，又放了年度dummy，异质变异跟序列相关检定都OK
但研讨会评论人是经济领域，他说应该做单根检定，看资料是否恒定
另外还要看变数间是否有共整合，再决定用VCEM或VAR
翻了很多书，但还是知其然不知其所以然
想请教n只有三期的情况下也需要进行这些检定跟分析吗？
尝试用stata作xtunitroot（不过其实不太知道怎麽设定，所以有些检定run得出来
有些没办法）
显示资料是定态，这样就可以迳以ols来估计吗？
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◆ From: 120.126.194.191
1F：→ alenbe:三笔时序的资料有单根机会不大..定态的话.用ols~OK 12/13 21:50