※ [本文转录自 Economics 看板 #1EwK5pvw ] 作者: WhereMyLove (QQ～～～又被抓了) 看板: Economics 标题: [请益] 关於GARCH的样本外预测想请教各位先进... 时间: Thu Dec 15 08:38:07 2011 我们熟知的GARCH(1,1)模型是长成这样 r_t = mu + u_t (假设r_t为第t期的报酬率) u_t = 根号(h_t) * v_t v_t ~ 标准常态 h_t = c + a* u_t-1^2 + b* h_t-1 我的问题是 如果今天我估计出来 mu、c、a、b ，样本为 第1期 到 第T期 我可以透过反覆叠代知道 h_T+1 然而我还是不知道v_T+1是多少啊 那我怎麽预测r_T+1呢 教科书都是教导怎麽估计 我本来是想用乱数产生器自行产生v_t 突然想到v_t原始设定为mean = 0 故反覆模拟越多次，u_t也会变成0 卡在这里有点久，还请各位多多指导 -- ▁▃▂▁ ‥ . ◢ 玄月 ▲ 王朝 ◣▌ 威 ◣◣◢◢◢ ◥﹒◢ 御林军团 威武校卫 ▏ ▏ ▌ ▕▌ 武 ◥█◤◥◣ ◢ █ 哪里我的爱 ▏ ▏ ▲◢◥◣▲ ▕▌ 校 ◥威◤▃ ◣ ◥ █▍▔▔▔▔▔▔▔▔▔. ▏◢█ ██◣▕▌ 卫 ▕ ;▌▎◤ ◢ ◥▊ ▃▂▁ ‧. ▏◥◥◥◢◤◤◤▕▌ ▋ ◣◥ ◤ ◤◢ ▆▄▆ FCK-MOON ’ ◥ ◢▲◣ ◤▌ ◢◥◢◢ ◤ ◣ --

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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ※ 转录者: WhereMyLove (140.130.189.35), 时间: 12/15/2011 08:39:10