------------------------------------------------------------------------ [软体程式类别]: R [程式问题]: 资料去选模 [软体熟悉度]: 低(1~3个月) [问题叙述]: 我有一组股价的时间序列资料，想要用Ｒ跑来建立这组资料的模型 一开始先对资料做acf跟pacf的图来看看是不是arma的模型 acf有指数收敛的样子，但pacf突出的点都在1x上 也用了Box.test发现没有显着，有白噪音 所以改用aic和bic来选模，我只选取了p q在5以下的arma模型去选 发现aic跟bic的结果差很大( 一个是arma(3,2) 一个是ar(1) ) 那我该选取哪一个？ 此外我还对资料做了arch effect的检定at^2的Box结果也是不显着的 所以我该往garch去fit吗? [程式范例]: par(mfrow = c(2,2)) plot(1:T, data1, type='l') acf(data1) pacf(data1) Box.test(data1, lag=log(T), type='Ljung') <-结果不显着 y = data1 w <- 1:20 n <- 1:20 j=0 for (p in 0:5){ for (q in 0:5){ if(p+q==0)next if(p+q>5)next j=j+1 m1 = arima(y[], order=c(p,0,q)) w[j] = m1$aic n[j] = m1$aic+(log(T)-2)*(p+q+2) } } a=order(c(w))[1] b=order(c(n))[1] a <-aic的结果 b <-bic的结果 arch effect data1 = log(data1[]+1) Box.test(data1, lag = 12, type='Ljung') at = data1 - mean(data1) Box.test(at^2, lag = 12, type='Ljung') 两个p值都>0.05不显着 ----------------------------------------------------------------------------- 谢谢各位高手指导>"< -- 不输给风，也不要输给暴风雨，更不要输给陨石。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.127.200.114