作者honli1027 (菊岛野小孩)
看板Statistics
标题[问题] 关於fisher's exact test 和 Yate's 校正
时间Sat Jan 7 20:50:38 2012
大家好
想请问关於 Fisher's exact test 和 Yate's correction
在做 2 x 2 卡方检定时,如果有期望值 < 5 的情形
那就要用上面两种方法计算较精准的 p value 和 卡方值
但我试算了一份数据後,发现两者的结果不一样
(α=0.05 df= 1 )
Fisher 的 p = 0.029 有显着 ; Yate's 的卡方值却是 < 3.84 不显着
我想问这两者算出来的结果是不是有可能不一样?
这情形下我应该要作出什麽推论?或是如何决定使用哪一种计算法?
谢谢 =)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.183.232
1F:推 west1996:要吃饭或是要吃面的问题XD 01/07 23:04
2F:→ yhliu:(1) 卡方检定是大样本 "近似" 检定,即使有经过 Yate's 校正, 01/07 23:07
3F:→ yhliu: 也不代表一定近似得很好. 01/07 23:08
4F:→ yhliu:(2) 卡方检定是 unconditional test, Fisher 的 exact 是 01/07 23:08
5F:→ yhliu: conditional test. 两种不同检定当然有可能得到不同结论. 01/07 23:09
6F:→ honli1027:感谢y大,我大概理解了;y大会比较建议使用 Fisher 吗? 01/08 16:44
7F:→ honli1027:另外如果资料是要检定独立性,使用Fisher得到的是p值 01/08 16:45
8F:→ honli1027:而检定结果是显着,表示两个变项间有相关要求关联系数 01/08 16:46
9F:→ honli1027: C 和 phi 都会使用到卡方值,此时应该用哪个卡方值呢? 01/08 16:49
10F:→ honli1027:用SAS跑了一下,它给的相关系数是用未校正的卡方值计算 01/08 16:54
11F:→ yhliu:就 "近似检定" 与 "正确检定" 的观点来看, 在计算工具方便而 01/09 07:16
12F:→ yhliu:且成本低廉的情况, 正确检定似乎是较佳的. 但实际上我们不一 01/09 07:18
13F:→ yhliu:定要用上列所谓 "较佳" 的. 以我个人而言, 没有好工贝, 卡方 01/09 07:19
14F:→ yhliu:检定在绝大多数情况就够用了. 01/09 07:19
15F:→ yhliu:就 "unconditional" 与 "conditional" 的观点, 要取用何者, 01/09 07:20
16F:→ yhliu:恐怕就见仁见智了. 01/09 07:20
17F:→ bmka:test statistics的选用应该要把power考虑进去,Yate's correct 01/09 08:43
18F:→ bmka:结果通常会比较保守(over-estimated p-value) 01/09 08:44
19F:→ bmka:所以statistical power会比较低 01/09 08:44
20F:→ gsuper:Fisher可以跑细格有0的资料 用fisher吧 01/09 14:14