如果是跟统计软体有关请重发文章。 如果跟论文有关也烦请您重发文章。 请详述问题内容，以利板友帮忙解答，过短文章依板规处置，请注意。 如果不合板规，我在自删，抱歉 我目前在做期货投资组合的实验，想要证明经过波动率筛选的期货投资组合，能够打败 随机挑选的期货投资组合。 实验设计分为二组，第一组随机挑选在全世界25档主要期货市场中随机挑选5档，已同 样的交易策略，交易10年，C25取5一共有53130个交易10年机效组合 ，53130组10年平均交易机效为50k镁。 第二组为每三个月经过波动率筛选，从25档期货挑选5档，这3个月中使用相同的交易策 略交易这5档，经过40轮挑选累积交易10年，得出一个交易机效结果为200k镁 请问该用甚麽统计检定方法，如何在统计上证明第二组的机效显着比第一组好？ --

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