作者faceoflove56 (1234567)
看板Statistics
标题[程式] SAS计算过去三期标准差
时间Wed Jul 8 07:57:33 2015
[软体程式类别]:
SAS
[程式问题]:
想请教如何用SAS计算过去三期股票报酬率标准差
[软体熟悉度]:
低(1~3个月)
[问题叙述]:
我的资料格式类似下表(取自PTT)
我想计算过去三天的股票报酬标准差
ex:1303 南亚，
7/22标准差从7/20计算到7/22
7/25标准差从7/21计算到7/25
7/26标准差从7/22计算到7/26
目前想到的方法是
proc means STD;
var return;
by name;
run;
但这样会计算每张股票所有资料，我只想求前三天
请各位前辈指点，感谢
Obs id name date return
1 1303 南亚 2011-07-20 1.38
2 1303 南亚 2011-07-21 0.87
3 1303 南亚 2011-07-22 0.74
4 1303 南亚 2011-07-25 0.12
5 1303 南亚 2011-07-26 0.48
6 2311 日月 2011-07-20 5.77
7 2311 日月 2011-07-21 2.64
8 2311 日月 2011-07-22 0.16
9 2311 日月 2011-07-25 0.48
10 2311 日月 2011-07-26 3.52
11 9921 巨大 2011-07-20 2.21
12 9921 巨大 2011-07-21 0.00
13 9921 巨大 2011-07-22 1.73
14 9921 巨大 2011-07-25 1.27
15 9921 巨大 2011-07-26 0.84
[程式范例]:
如上
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1F：→ MOONY135: sort date and lag两次 应该就可以了吧 07/08 08:49
2F：推 st410614: 依日期范围去分组，加class语法就能依组别去计算各组的 07/08 14:03
3F：→ st410614: 标准差 07/08 14:03
4F：→ faceoflove56: 如果用lag的话要如何计算标准差? 函式的变数为栏位 07/08 22:19
5F：→ faceoflove56: 用lag的话资料会变成同一row 07/08 22:20
6F：→ faceoflove56: 已用lag解决，感谢 07/09 08:03