作者shibei (小佑佑)
看板Statistics
标题[程式] R software VECM在Granger causality
时间Fri Jul 24 18:48:15 2015
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[软体程式类别]:
[软体程式类别]: R
[程式问题]:不知道VECM 的Granger Causality 用什麽package
[软体熟悉度]:6个月
[程式问题]:
时间序列
[软体熟悉度]:
中(3个月到1年)
[问题叙述]:
目前两组时间序列的相关性和因果关系
已经做了ＡＤＦ发现两变数都不平稳,所以跑了共整合性
结果显示有一个共整合性,所以用ＶＥＣＭ模型想跑Granger Causality
但是找不到package跟function,只知道有vars里有但是只能跑ＶＡＲ模型
剩下lmtest跟MSBVAR里的格兰杰不知道能不能用VECM跑
还有不太清楚这两个package的格兰杰检验有什麽不同？
拜托板上的高手解答～～～～～～～～～～～
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