作者bboy0720 (D3理财周报)
看板Statistics
标题[问题] 共线性?
时间Fri Jan 22 22:57:43 2016
小弟遇到一个不确定是否为共线性的问题
Amount = GOODFACTOR + Benchmarkamount
= GOODFACTOR + X1 + X2 + X3
______________
proxy for benchmark
= -0.11 GOODFACTOR + 0.40 X1 + ........
(-2.09) (6.00)
想要了解控制了X1,X2,X3的状况下，GOODFACTOR对於最後Amount的影响程度。
由於关心四个Factor的关系，先跑了相关系数表格
Corr (Goodfactor, X1) = 0.1917
在跑回归 GOODFACTOR = 0.23 X1 + ..........
(3.81)
这样的状况是不是代表其实有共线性的问题?
如果我想要保留X1的控制，是否有其他的方式进行，谢谢
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1F：→ mosenay: 可以看变异膨胀因子VIF，超过10的话可以说是有共线性 01/22 23:31
2F：→ andrew43: 看不太出来，可能没有。算Amount=...回归式的VIF看看。 01/22 23:32
Mean VIF = 1.07 , Goodfactor 1.05 X1 1.17 看起来似乎是还可以
※ 编辑: bboy0720 (140.112.218.145), 01/23/2016 00:16:21
3F：→ LiamIssac: 请问怎麽算mean VIF? 01/23 08:50
4F：推 Yukirin: 这样很正常吧 01/23 10:07