作者t1057382 (瓦特)
看板Statistics
标题[程式] SAS,个股资料之time lag处理
时间Tue Jan 26 16:06:56 2016
[软体程式类别]:
sas
[程式问题]:
季资料之time lag处理
[软体熟悉度]:
请把以下不需要的部份删除
新手(2个月)
[问题叙述]:
要将4年的报酬率季资料做落後一期的time lag处理，可是卡在3月落後一季到12月时
不知道怎麽处理，後来想到差值都是"91"(201203-201112=201303-201212=....=91)
所以创建新的栏位，到最後作加减来处理
结果是成功了，但是如果资料是大量或者是日资料(资料期间得差值非固定)
要怎麽处理?有办法写成回圈吗?
[程式范例]:
假设资料期间为201203-201503的季报酬率要做time lag。
以下为自己土法炼钢的程式码：
data new_return;
set return; *原始未处理之资料，时间的栏位名称为"TIME"
if time = 201203 then A=91; else A=3;
if time = 201303 then B=88; else B=0;
if time = 201403 then C=88; else C=0;
if time = 201503 then D=88; else D=0;
NEW_TIME= TIME-A-B-C-D; *完成time lag之处理
DROP TIME A B C D;
RUN;
感谢大家
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1F：推 tew: 不懂你的意思 是日资料也是要做落後1季处理? 01/27 11:08
2F：→ t1057382: 日资料做落後一天的处理，因为要看前一天的因素是否和下 01/27 17:44
3F：→ t1057382: 一天的报酬有关系 01/27 17:44
4F：推 tew: 大盘报酬率 可以帮你做出交易日编码 1~n 01/27 19:27
5F：→ tew: 推文推到上一篇 你自己参考吧 01/27 19:30