作者joeny (2222222)
看板Statistics
标题[问题] 多元回归基本假定
时间Fri Feb 5 23:17:48 2016
想请问大家多元回归有其基本假设(常态性 同质性 独立性)，要如何检定假设？
如果违反假设就直接作多元回归，是不是不妥？大数论文为什麽都没有
写是否违背假定，而直接使用多元回归？
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1F：→ Chsieh: D-W可以检定随机性。常态可以用S-W或者K-S。 02/05 23:20
2F：→ andrew43: 没有报导可能是因为太多东西要检查，或是偷懒。 02/06 03:17
3F：推 milk0925: 难怪我看一篇国外研究想说他的研究程序.对象，连从描述 02/06 11:07
4F：→ milk0925: 统计都可以推论可能残差也不会是常态，可是还是用线性回 02/06 11:07
5F：→ milk0925: 归下去跑。 02/06 11:07
6F：推 milk0925: 原po问了个好问题，我想大多数的论文(甚至科技部的计画) 02/06 11:17
7F：→ milk0925: 之所以没有报告前提假设的检验结果，我觉得有一种可能是 02/06 11:17
8F：→ milk0925: 它的资料违反这些假设，而一旦违反严格来说就不能再使 02/06 11:17
9F：→ milk0925: 用这种方法进行分析，就要换其他可能比较冷门的方法!如 02/06 11:17
10F：→ milk0925: 果你很在乎"违反"这件事，又跟借我帐号po文的朋友一样追 02/06 11:17
11F：→ milk0925: 求做对的事的话，就要辛苦点了~ 02/06 11:17
12F：→ milk0925: 以上是个人浅见~ 02/06 11:21
13F：→ celestialgod: 重点应该是你要那些假设是因为你需要做统计推论，如 02/06 11:46
14F：→ celestialgod: 果做预测或是不用统计推论，基本上就只是最小平方法 02/06 11:46
15F：→ celestialgod: 求得的直线 02/06 11:46
16F：→ celestialgod: 便可不理会那三个假设 02/06 11:46
17F：→ celestialgod: 而且独立性检定，我记得只能看AR残差，其他都无法 02/06 11:47
18F：→ celestialgod: 至於常态性检定，有时候n大一点很容易就拒绝虚无假 02/06 11:49
19F：→ celestialgod: 设了 02/06 11:49
20F：→ celestialgod: 有时候说是偷懒，有时候也是没有适当方法确定资料假 02/06 11:50
21F：→ celestialgod: 设 02/06 11:50
22F：推 Pieteacher: 不然可try spline, local polynomial 等 nonparametri 02/06 12:31
23F：→ Pieteacher: c method!! 02/06 12:31
24F：推 Tinderstick: 做统计推论也不需要这三个假设吧？可用 Newey-West 02/06 21:40
25F：→ Tinderstick: 法估计 covariance matrix 02/06 21:40
26F：推 Tinderstick: nonparametric method 比较像在避免 model misspecif 02/06 21:48
27F：→ Tinderstick: ication 而不是这三个假设 02/06 21:48
28F：→ celestialgod: Newey west 只有autocorrelation 的case，还是要独 02/06 21:55
29F：→ celestialgod: 立跟常态才能做推论吧？ 02/06 21:55
30F：→ celestialgod: 更正，等变异跟常态 02/06 21:56
32F：→ Tinderstick: E2%80%93West_estimator 02/07 11:14
33F：→ celestialgod: 所以根据他写的，确实是为了可以准确估计不独立下的 02/07 21:54
34F：→ celestialgod: 共变异数，其他两个假设还是要理会，AR模型的误差也 02/07 21:54
35F：→ celestialgod: 是常态，也要stationary 02/07 21:54
36F：推 Tinderstick: 哪里有说需要常态？homoskedasticity 也不用吧，stat 02/08 05:02
37F：→ Tinderstick: ionary 倒是需要 02/08 05:02
38F：→ celestialgod: 检定时就是根据假设误差是常态，才有系数也是常态啊 02/08 15:06
39F：→ celestialgod: ..... 02/08 15:06
40F：→ celestialgod: 不用常态假设要怎麽做推论？ 02/08 15:06
41F：推 Tinderstick: 还有CLT阿…可能我想的都是 large sample tests 吧@@ 02/08 22:01
42F：→ celestialgod: CLT是用在统计量上，误差是怎样应用在CLT 02/08 23:57
43F：→ celestialgod: 你想要用CLT在系数上= =? 02/08 23:57
44F：→ celestialgod: 这个我可完全不确定可不可行... 02/08 23:58
45F：推 Tinderstick: 不知道是哪里误会了，这是蛮基本的手法吧…可以看 va 02/09 12:49
46F：→ Tinderstick: n der Vaart 的书 Asymptotic Statistics 02/09 12:49
47F：→ celestialgod: 嗯嗯，我对大样本理论不熟，之後有机会会拜读 02/09 17:20