作者ChangJane (张卷)
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标题[闲聊] 台指期操作系统笔记1/11
时间Tue Jan 11 23:24:30 2011
开 高 低 收
20110111 8779 8950 8760 8942
净值余额:1046000 元
起始资本:1000000 元
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8755空单於8884停损 共亏损(8884-8755+5)*50*2 = 13400元
多单於8832 8862 8882各进一口小台 平均成本在8859
明日波动性出场点在8801
50日EMA:8653 50日%K:89.1
目前部位: 8859多单(小台x3)
策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略)
A B C alpha beta gamma
是否在场中 o o o x x x
是否符合滤网 - - - x x o
预计进场点位 - - - - - 8801
预计出场点位 8801 8801 8801 - - -
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出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00
1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00
1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00
1/11 158 -134 -0.84 4.18 5.02 -0.84
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1F：推 M6R8:8750这价位的空单短线而言太晚,以中长线而言太早,祝好运 01/10 02:04
2F：推 M6R8:这个gamma的空方策略设计定位耐人寻味 , 既然还在多方滤网中 01/10 11:12
3F：→ M6R8:应该是属於短线的空单 , 但进场点位又太晚 01/10 11:13
4F：推 M6R8:这样一来gamma的胜率不难想像的不高 01/10 11:17
M6R8兄说得没错 这个作空点位现在看起来的确不太理想
其原因有二
1)我的策略只考虑日线 进出弹性较差
2)gamma策略的滤网使然
在逆势大跌gamma策略中 若前一天收盘的50日%K高於90
则就算当天是超级长黑K 我也不会进场放空
这是gamma策略的滤网之一
1/5的走势虽然一度大跌180点 但由於前一天收盘的50日%K仍高达93.5
所以gamma策略不会进场放空 而是等到1/7又再度大跌时才进场
就这一次的交易来说是放空在一个很差的点位
但是这种事情发生过很多次了 因此我不担心
gamma策略的历史绩效并不是太好 胜率约5成 单独使用时大概赚不到什麽钱
但是与我系统中的其他策略合并使用时
却能够有效地提升系统绩效的平滑度 因此我仍然将其纳入系统的一环
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.8.67.182
5F：推 cobrasgo:对自己的系统有信心是好事，身体也要跟的上 01/11 23:26
6F：→ cobrasgo:像我就还是无法完全控制自己，努力全自动化中… 01/11 23:27
7F：→ cobrasgo:今天又发生了脑子喊多，身体做空的状况，真是囧 01/11 23:27
8F：→ cobrasgo:明明讯号就是多，就是又回到新手时期在那里猜高点…废物 01/11 23:28
9F：→ cobrasgo:今天完全没有空讯，做空真的跟白痴一样… 01/11 23:29
10F：推 ashenvale:RR派加油 ~ 01/12 00:29
11F：推 jinks:胜率5成怎会赚不到钱?是因为逆势单要求高胜率吗? 01/12 12:39
12F：推 cobrasgo:风酬比的问题吧，1:1的话的胜率5成的确不够 01/12 12:41
13F：推 jinks:为了提升净值平滑度而加入无法单独赚钱的策略 很酷:) 01/12 12:48
14F：推 dyhsu:为了可以度过原本策略的低潮期加的... 01/12 12:54
15F：→ dreambreaken:就加一个负相关的去组投资组合，湿父你应该本来也玩 01/12 13:36
16F：→ dreambreaken:程式玩很凶的巴，干麻不玩了 01/12 13:36
17F：推 dyhsu:说真的 我没跟过我写的程式的单....TS是写来看看的 01/12 13:52
18F：→ KZHenry:...虽然有猜过没想到真是如此，可是跟程式不是差别不大吗? 01/12 14:52
19F：推 are2:差别很大 是真的 01/13 16:17
20F：推 tyc1814:人脑下单是艺术! 01/13 17:42