作者Epimenides (No.13)
看板Trading
标题Re: [闲聊] 台指期操作系统笔记1/11
时间Wed Jan 12 00:05:23 2011
※ 引述《ChangJane (张卷)》之铭言：
: gamma策略的历史绩效并不是太好 胜率约5成 单独使用时大概赚不到什麽钱
: 但是与我系统中的其他策略合并使用时
: 却能够有效地提升系统绩效的平滑度 因此我仍然将其纳入系统的一环
咦 这是Vince讲的反向相关性的系统吗?
照提升平滑度这句话来看 就是Vince说的减少波动性吧?
这倒是我第一次实际看到有人利用这一点来设计系统
能分享一点心得吗? 比如说 你的杠杆整体来说有用得更大些吗?
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◆ From: 125.225.4.32
1F：→ are2:当然可以更大 01/13 16:17