开 高 低 收 20110211 8818 8827 8523 8563 净值余额:1052300 元 起始资本:1000000 元 --- 今日再度下杀 在8661处又放空两口小台 共计持有四口小台的空单 平均成本为8766 此策略也是用简单的追踪型停止点 现在的预计出场点为8677 --- 50日EMA:8807 50日%K:29.8 值得注意的是 我自己使用的多空趋势线50EMA在8807 今天收盘已经低於这条线 且50日%K连30都不到 所以在我自己的定义中 现在已经是空方趋势了 因此所有的多方策略都不符滤网 然而 我的空方策略中 alpha 跟 beta不仅要在空方趋势才有可能被触发 还必须等待些许的反弹 所以目前是没有任何策略符合滤网 仅只等待空单出场点位的到来 目前部位: 8766空单 (小台 x4) 策略状况 (ABC为多方策略 其余为空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在场中 x x x x x o 是否符合滤网 x x x x x x 预计进场点位 - - - - - - 预计出场点位 - - - - - 8677 --- 出场日期 R 实际损益 R倍数 总和 峰值 浸水曲线 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00 1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00 1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00 1/11 158 -134 -0.84 4.18 5.02 -0.84 1/21 266 42 0.15 4.33 5.02 -0.69 1/21 266 42 0.15 4.48 5.02 -0.54 1/21 266 42 0.15 4.63 5.02 -0.39 ? 160 ? 156 --- 关於这点 也有其他版友来信问我:"过年前涨了两百多点 为何没有进场?" 请看以下的资料: 开 高 低 收 50日%K 2011/1/21 8970 8975 8858 8907 79.42196532 2011/1/24 8923 8956 8910 8947 84.04624277 2011/1/25 8994 9029 8965 8966 86.13053613 前一笔多单在 1/21大跌时出场 当日收盘价的50日%K其实符合多方滤网 (50~80) 然而 1/24涨得不够多 (连50点都没有) 不足以触发多方策略的进场讯号 而且收盘时50日%K已经高於80 所以之後多方策略也没有机会再进场 这不是策略的缺陷 只不过是滤网上的选择 或许会有人觉得:"要是盘势一去不回头 那不就只能乾瞪眼了" 这样的顾虑的确很有可能会发生 但我要说交易不是只看一时的 如果我把滤网的上限提高 甚至取消 那麽长期的交易绩效反而是会受到影响的 因为没做到某一笔赚钱的单而更动整个策略 我自己是不会这麽做 我宁愿用多市场的投资组合来降低错失行情的影响 也不想提高风险 当然 微调或是使用参数多元化是可以的 之前文章有提过 在此便不再赘述 倘若真的不喜欢看到这种状况的人 一定会想办法改善交易策略 我觉得这也没什麽不好 毕竟交易策略如果无法跟交易者有良好的相性 那麽再好的策略也是没用的 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.74.219 ※ 编辑: ChangJane 来自: 124.8.74.219 (02/11 23:01)