作者dontblame (占卜师)
看板Trading
标题[问题] 请问程式交易回测时的交易成本大家都设多少
时间Wed Mar 2 16:19:24 2011
交易成本的设定 常常影响回测的绩效
想请问较有经验的前辈们
比较合理 是该设单边 成本为几点（标的 为台指）
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.223.99.156
1F：→ Xcd15:进出当冲5 留仓10 03/02 16:46
哇 留仓单边成本十点 来回就20点
那我的程式大概都会变成赔钱了
还有其他前辈愿意分享吗？
补充说明：
因为我是用自动下单机 所以都是下市价单
请建议合适的成本点数
※ 编辑: dontblame 来自: 61.223.99.156 (03/02 19:20)
※ 编辑: dontblame 来自: 61.223.99.156 (03/02 19:23)
2F：→ KZHenry:他都建议了...不然是要几点才合适?如果不是突破进场、市价 03/02 20:13
3F：→ KZHenry:应该可以设少一点，可是最後还要计入交易次数做获利调整 03/02 20:14
4F：→ KZHenry:交易次数如果太多也是获利不了 03/02 20:15
5F：→ KZHenry:我写过一只限价的，交易次数减少许多，获利却差不多... 03/02 20:16
6F：→ KZHenry:不过我都没进场...所以听听就算了 03/02 20:17
7F：推 yyuto:XCD大的建议 就是很一般的测试建议阿 已经把所以风险都考虑 03/04 09:09
8F：→ yyuto:了 如果这样会赔钱的话 或许你该想想你的程式吧 03/04 09:10
9F：→ MarketWizard:若进出当冲5的话,留仓怎麽会是10呢?理应也是5左右吧? 03/07 09:08
10F：→ MarketWizard:另外XCD大的建议是留仓来回合计10吧,不是单边10. 03/07 09:10