作者walking (外汇世界 巫龙王之说)
看板Trading
标题[闲聊] 最近在写一个 跑回测的软体.
时间Sun Mar 6 19:54:32 2011
前言:
很久以前是对 EA(程式交易)感到怀疑,
不过前阵子惨赔,现在对自己 人工交易能力 更没信心了,
觉得用 程式交易 都不会赔那麽惨才对.
所以最近开始要好好摸索 EA 的开发.
但是,很久前一阵子用mt4作大量参数回测时,
觉得mt4在做大量参数回测时,速度有点慢,
比方:
跑一轮如果是1分钟,而有3个变数.
如果每个变数各抓5个来,那就是5*5*5组合=125分钟
如果想测10*10*10 的组合,那就太久了.
於是最近写了个交易的模拟器,是用Delphi写的.
主要是用来当作EA的参数扫描器.
特点(优点):
1.回测速度快. 约快100倍~1000倍不等.
比方,mt4跑1轮大概1~5分钟,我的回测器跑大概1~2秒.
2.结果的输出方式可以自订.
比方输出成特定文字档,然後到Excel分析.
另外我未来也可能会直接内建一些分析的机制.
(目前就只有类mt4的净值图,跟显示每一笔单的资讯)
3.开发新EA时,用Delphi环境,比较容易除错.
测试时,EA要先用Delphi写一份.
因会是编译成组合语言的执行档,又可以根据该EA策略作最佳化,
所以速度当然可以很快.
打算等测到有满意结果,在把参数拿到mt4的EA用.
看看这里有无这方面同好,想合作开发 新EA,或旧EA改版.
来信时,如方便请自我介绍专长,学经历,或blog.
原则上是希望双方能互补专长尤佳,比方,有外汇经验,统计分析,..的学/经历.
开发出的EA则双方都可以使用.
目前状况:这支程式断断续续开发,也有一段时间了,
目前还已经做到
1.可以看检视历史单,点选该单後,会出现该单与当时的图形.
2.输出类似mt4的净值变化图.
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Forex Int Andrew Chen
N年程式经验,正在开发: 外汇交易的回测器.
部落格
http://forexchen.wordpress.com 我开发的软体,Delphi,外汇,..
Plurk
http://www.plurk.com/ForexChen 琐事,外汇闲语,..
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.30.184.133
※ 编辑: walking 来自: 61.30.184.133 (03/06 20:21)
1F：推 newred:听起来很专业耶 :) 不过突然想到以前前辈对我说的一句话~ 03/06 22:19
2F：→ newred:"你是来写程式还是来做交易的" = =+ 03/06 22:19
3F：推 yyuto:真的 玩程式交易後 都会忘记是要写程式还是要交易 03/06 23:39
4F：推 ripeSelf:高手应该会把程式当做是纯辅助，不会陷入反覆修正参数 03/06 23:58
5F：→ ripeSelf:只为了看到完美 回测绩效... 03/06 23:59
6F：推 jauyou:curve fitting 不见得是好事 03/07 03:10
7F：推 lashante:我MT4还不太熟，自己写出来的EA在做多参数回测时，会遇 03/07 06:27
8F：→ lashante:到很多数据，会被MT4直接以insignificant 的理由直接丢弃 03/07 06:28
9F：→ lashante:这让我感到很困扰，因为即使参数不良会赔钱，我也想知道 03/07 06:29
10F：→ lashante:这些参数究竟会如何影响到绩效，这对我来说很重要 03/07 06:30
11F：→ lashante:不过目前跑回测看来，不佳的数据直接被过滤掉，让我难 03/07 06:31
12F：→ lashante:以依估自己EA的可靠性... 真是头大啊.... 03/07 06:32
13F：→ lashante:可惜若要开发新程式，以我三脚猫的程式功力不敢想...= =| 03/07 06:33
14F：推 Rudy:我有写自己用的回测程式，但如果现有软体可以做到的回测， 03/07 10:53
15F：→ Rudy:我认为不要自己写，不太值得 03/07 10:54
16F：→ idleidle:你是来赚钱还是来写卖软体的？ 先想清楚你的目的吧.. 03/07 21:01
17F：→ walking:不会写程式就说程式酸...真是的. 03/07 22:10
18F：→ walking:其实 叶问 老打那个木头练工也很奇怪. 03/07 22:11
19F：→ walking:所以我这个,也可算是练EA的 叶问练功机 :D 03/07 22:13
20F：→ idleidle:就是会写程式才提醒你... 03/07 23:31
21F：→ idleidle:你前阵子惨赔？然後花时间写这个？能解决惨赔？ 03/07 23:32
22F：→ idleidle:如果解决了，请上来报喜一下唷! 03/07 23:33
23F：→ idleidle:测底推翻推文中的看法.. 03/07 23:39
24F：嘘 sheeper:请不要来这里卖软体 03/08 06:13
25F：→ walking:基本上主要是自用,另外想找想开发EA的同好合力.. 03/08 10:47
26F：→ walking:不然这版讨论EA,或程式设计,不就都要冠上 来卖软体了. 03/08 10:48
27F：→ walking:徵同好的条件:专长能互补,成果EA双方都可以用,互不用付钱. 03/08 10:50
28F：→ walking:其实,EA要实测与调整,可能满花时间精神. 03/08 10:51
29F：→ walking:如果通通一个人来,时间会比较长,或比较累,也比较无聊. 03/08 10:52
30F：→ walking:另外,就我软体,应该会是 免费的(freeware). 03/08 10:58
31F：→ walking:只是还不太完整,也不一定会发布. (还要额外弄说明,文字..) 03/08 11:01
32F：推 Rudy:我是没用过MT4，但很好奇的是，MT4有烂到要自己写的地步吗？ 03/08 12:32
33F：→ Rudy:我用过的Multicharts、TS都不错啊，完全不会想要自己写 03/08 12:33
34F：→ Rudy:而且号称全宇宙回测最快的AmiBroker，评价也是普普而已.... 03/08 12:34
35F：→ ioikor:MT4是庖丁专用的解牛菜刀~段位高的拿来用~不输青龙偃月刀~ 03/08 12:49
36F：→ ioikor:外行的人把它拿来当锯子当然不好用..... 03/08 12:50
38F：→ ioikor:请看第十把刀 庖丁菜刀 "刀不在利，而在用刀之人" 03/08 13:00
39F：→ ioikor:我的眼中~外汇是一头肉牛~菜刀就够用了~ 03/08 13:10
40F：→ ioikor:不过如果有人把外汇当蚩尤~在取得神兵前~ 03/08 13:11
41F：→ ioikor:最好先确定自己是不是拿的起轩辕剑的黄帝~ 03/08 13:12
42F：推 sheeper:补推 "应该会是 免费的(freeware)" 03/09 01:17
43F：推 MarketWizard:台湾好像有公司写出来已经在贩卖了,台版TS 03/09 09:14
44F：推 youngswallow:测过tick和选择权,实际操作和回测是两回事 03/11 09:44
45F：推 are2:我怎麽觉得资讯源远比程式平台重要的多了? 03/18 12:41
46F：推 wilsonl000:除了资讯源还有策略吧 03/18 17:39
47F：推 are2:速度快还是有好处啦 早点工作结束 早点下班 03/22 10:41