作者MarketWizard (我家小鸟有春联)
看板Trading
标题Re: [问题] MC回测取消STOP
时间Fri Jun 10 16:22:42 2011
※ 引述《hollejacklin (私は不器用です)》之铭言：
: 请问我在用MC做回测时
: 有一段语法是
: if condition then begin;
: buy 1 contract next bar at price stop;
: sellshort 1 contract next bar at price2 stop;
: end;
: 如果 next bar 波动太大 例如 open > price and low < price2
: 可是我的想法是 只要留多仓就好 不打算当天反手
: 那我要怎麽写才可以取消空单的触价单
: 谢谢各位解答
这一根 K 棒满足条件的话下一根 K 棒一开始就会丢出两张 Stop Order，
所以等跑到下一根 K 棒发现 Open 价远超过触价的话，
此时你已无法取消反向边的 Stop Order。
如果你这个策略仅作为评估操作绩效，而不会将它真正上线跑的话，
可以想办法，在这一根 K 棒时就预先取得下一根 K 棒的开盘价：
if condition then
begin
if open_of_next_bar > price then
buy next bar at price stop
else if open_of_next_bar < price2 then
sellshort next bar at price2 stop
else
begin
buy next bar at price stop;
sellshort next bar at price2 stop;
end;
end;
写个小程式，将下一根 K 的 Open 价导入变成一个外部资料，让程式抓！
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