作者Cyniko ()
看板Trading
标题[讨论] 请各位大大指教一下此操作模式
时间Sun Dec 4 16:35:51 2011
标的：beta值大於1.4的股票，日成交千张以上
(beta值高其波动率相对高，较有「价差」的机会出现)
分析方法：以季线及K线型态做技术分析
(季线以上不放空；季线以下不做多)
投资方式：将本金分成三注，停损设5%，加码点也设5%
则情况如下：
1 第一笔买进，停损设-5%，若停损，则损失总本金 -5%/3 = -1.7%
2 若上涨5%，则持续如码，停损点移动至 -2.5%，
若停损，损失总本金 -2.5%x2/3 = -1.7%
3 若再度上涨5%，再把最後一笔加码，停损点移动至 -1.7%
若停损，损失总本金 -1.7%x3/3 = -1.7%
4 若再度上涨5%，将所有股票出清，获利为 15%/3+ 10%/3 + 5%/3 = 10%
风险报酬比为 1.7%:10% = 1:6
(若放空加码原则同上)
交易标的为股票，以高beta值换取价格波动，而不是用期货杠杆换取高报筹；
且期货为单一市场，但高beta值股却有很多，在大盘盘整时也有操作的空间。
以上为本人思考出的一个模式，向各位大大讨教一下此模式的优劣，谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.4.189
1F：推 Epimenides:有回测吗 12/04 16:52
2F：→ Cyniko:耶 因本人不会写程式，所以不知如何回测... 12/04 17:21
3F：推 bathtub:这是获利与停损风暴比 实际上执行应该要加入机率变期望值 12/04 21:02
4F：→ chialalala:不会写程式就拿纸笔对着历史资料一笔一笔去算 回测不难 12/05 00:05
5F：推 sheeper:Beta 应该是拿来看整体投资组合的绩效 12/05 02:07
6F：→ sheeper:看加入哪一支股票之後, 整体投资组合的 Beta 的变化 12/05 02:09
7F：推 cockpupu:新手笔记一下...感谢~~ 12/05 10:13
8F：推 lovebeast:看起来应该可行 12/05 21:25