作者lovebeast (dance in the sun)
看板Trading
标题[心得] X-程式交易全纪录1/3
时间Wed Jan 4 20:33:41 2012
今天2口多单平仓出场，获利共84点。
空单2口进场，成本价7070。
(这种2口、2口的赚赔对我来说早已没有感觉，就像是盘整时候，图个小赚小赔罢了!)
连续好几天，都在跟大家说同一个观念，那就是「顺势加码」，
因为是在获利的情况下加码，若是出场少赚或由赚变赔，惋惜的情绪会多过於恐惧。
最近有一些版友向我请教移动停利的观念，
其实踏入程式交易界的朋友就会知道没有所谓最好的圣盃策略，只有适合自己的策略。
如果你还满脑子想着holy grail，那表示你离获利还很远。
停损停利也一样，每个人适合的都不太一样，
今天介绍一些常见的「移动停利概念」(以下都以多单为范例)：
(一) %移动停利法 (trailing stop)
多单进场之後，(其所来到最高的点位)x(此涨幅固定的%)，换算成停损点，
当指数不断上涨创新高时，停损点也不断上移。
EX. 7000点多单进场後还没出来，指数最高来到7050，现在点数为7042，
若以50%为移动停损点，现在的停损点位置=7000 + (7050-7000) X 50% = 7025
(二) 固定点移动停利法
多单进场後，(其所来到最高的点位)-(固定点数)，换算成停损点。
EX. 7000点多单进场後还没出来，指数最高来到7050，现在点数为7042，
若以固定点为15点来计算，目前指数只要触碰到7050-15=7035，就会立刻平仓出场。
(三) 指标移动停利法
使用技术指标作为移动停损点，最简单就是使用均线，
假设以5日均线为例，使用日K情形下，多单进场後指数随即上涨，当指数跌破5日均线後平仓。
这里就有很多手法可以变化，例如使用不同的均线(EXPONENTIAL、Weighted、Juirk)
或於不同阶段使用不同均线。
例如多单进场後(以日K为例)，指数涨过5日均线後，我分三阶段使用5日均线停利：
(1) 当5日均线斜率为0 ~+30，我以5日均线为移动停利线，跌破就出场。
(2) 当5日均线斜率为+30~+60，我改以10日均线为移动停利线，跌破才出场。
(3) 当5日均线斜率为+60以上，我以3日平均线为移动停利线，跌破就出场。
→设计的原理很简单，斜率在+30~+60时，已经涨了一段，很可能进行盘整或急拉回，
为了希望有更大的获利而不被洗出，我适时调大移动停利线的区间；
而当斜率大於+60时，通常是急涨的状况下，急涨之後常常伴随爆跌(尖头反转)，
所以我停损跟进一点，若是停损後指数又上涨，那再追回来就是了。
(四) 反弹循环停利法
这种停利方式我是在美国程式交易网站上看到的，所以名称我随便取的。
当多单进场後指数上涨後，第一次的拉回不要急着出场，等到再次上涨时再出场，
以取得更高的利润。这种判断方式可以使用任一个区间震荡指标来判断皆可。
EX. 以RSI作为停利指标 (涨势中指标跌破60後，再次涨破70时出场)
指数： 7000(进场) → 7200 → 7250 → 7150 → 7300
RSI： 70 → 80(钝化)→ 75(钝化)→ 58(跌破) → 71 (出场)
此法效果不错，但记得在RSI跌破60後，同时多设定一组固定停利(损)点。
另外震荡指标百百种，有一种SINE WAVE的指标是被证明拥有最少lag，
所以使用在此法上十分适合，国外就有trader大量使用这个方式在停利。
(五) K线回顾移动停利法
(续待…)
目前仓位：
进场日期 进场点位 多空 口数 出场日期 出场点位 损益
2012-01-03 7,028 Buy 2 2012-01-04 7,070 84
2012-01-04 7,070 Sell 2
交易纪录：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc
或
http://tinyurl.com/7e58p67
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进入程式交易界4年左右，过程中加入过期货自营商，也帮亲友代操过，
写过数百只程式，但不幸的是失败的约占95%。不要不相信，失败的人真的很多，
不少知名BLOG的版主都失败，转行为作家、名嘴或是程式交易课程授课老师。
为了让初入程式交易的多一点真实的感觉，
我打算用逐步纪录的方式让初学者看到一些程式交易的兴亡衰败。
文纪录预计连载纪录到2012年底。
2010年底时写了一只简单的波段程式，测试了三个月，
2011年第二季开始，靠友人赞助的300万实际操作(因此交易明细我选择保密)。
操作逻辑如下：
1. 留仓、每次进场2口大台、满仓6口大台
2. 获利超过约80点才开始加码
3. 涨得速度快时可以短时间内加至满仓
4. 移动停利
5. 固定停利(满仓赚到一笔就自动停利出场)
6. 固定点停损
7. 均线突破区间则进场、跌破则作空，区间大小由乖离率决定。
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If there is a dream, there is a hope
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.156.138
1F：推 ljsnonocat2:感谢策略分享 01/04 20:37
2F：推 mnb8:推! 另请教lo大,5日斜率，是如何算呢?感恩! 01/04 21:01
3F：→ mnb8:还有请教今天转空单的原因是?感恩! 01/04 21:02
4F：→ lovebeast:斜率=今日-昨日 01/04 21:02
5F：推 sayhii:请问打算何时会以3口去做操作? 评估的方式是? 01/04 21:05
6F：→ lovebeast:随时都可以，但是因为我不想让它成为我睡不着觉的负担 01/04 21:15
7F：推 BaFatal:感谢分享 01/04 22:29
8F：推 Uber:不能不推 01/04 22:35
9F：推 mnb8:谢谢lo大!请问多转空是因多单停损，就转空单吗?感恩! 01/04 22:37
10F：推 Flyingheart:再次感谢推~~~ 01/04 22:38
11F：推 mnb8:不好意思lo大， 斜率=今日-昨日，斜率是y/x，y轴是指价，x轴 01/04 22:41
12F：→ mnb8:是什麽? tan(角度)=y/x, 式子应是这样吗 01/04 22:43
13F：推 flowheart:推 感谢分享 01/04 23:34
14F：推 joety1103:= =当然是时间阿 01/05 13:55
15F：推 sugarphone:"有一种SINE WAVE的指标是被证明拥有最少lag" 01/05 16:19
16F：→ sugarphone:请问是什麽指标呢？谢谢 01/05 16:20
17F：推 mnb8:像今天1/5号 斜率=(7119-昨指数)/时间，那时间是多少?除下来 01/05 20:59
18F：→ mnb8:会在几度呢? 01/05 21:00
19F：→ lovebeast:要有一点自己的创意跟想法，照别人的想法不会是最好的。 01/05 21:44
20F：→ sayhello:PUSH 01/05 23:46
21F：→ meltice:我连别人分享的公式都看不懂 我的创意只有加减乘除 01/09 14:26